закрыть
 
close
Регистрация

Регистрация
close
Вход

Войти
Вход Регистрация

Индикатор Trend Filter на Форекс для определения

Индикатор Trend Filter на Форекс для определения
Трендовые стратегии являются самыми популярными на всех без исключения финансовых рынках. Не удивительно, что для торговли на Форекс трейдеры и программисты создали сотни специальных индикаторов, главная задача которых заключается в идентификации основной тенденции. Один из таких алгоритмов получил название Trend Filter.

Сложно сказать, когда появилась его первая версия, так как на просторах сети можно встретить много похожих инструментов, главное здесь другое – он не перерисовывается, поэтому может быть успешно протестирован на истории.

Итак, основная функция Trend Filter сводится к анализу преобладающего движения, но следует заметить, что автор в данном случае решил пойти нестандартным путём и включил в формулу степенные функции.


Данный алгоритм приобрёл вид осциллятора, т.е. после установки его на график трейдер увидит разметку не на основном графике, а в подвальном окне.

Trend filter на ценовом графике

Как можно заметить из представленного выше примера, значения Trend Filter меняются плавно, без резких колебаний, что лично мне уже нравится, так как рыночный шум и случайные всплески постоянно приводят к ошибкам и преждевременным сделкам.

Настраивается данный алгоритм очень просто, для этого достаточно задать значения всего двух переменных:

  • NBars – основной период индикатора, от которого будет зависеть горизонт прогнозирования;
  • MA_Period – сглаживающий фактор, аналогичен переменной «замедление» в стохастическом осцилляторе.

Применение Trend Filter на Форекс



Я уже отмечал, что главная задача данного индикатора заключается в идентификации тенденции, поэтому с этих сигналов и начнём. Автор рекомендует работать по следующему принципу:

  • линия окрасилась в зелёный цвет – открываем длинную позицию;
  • линия обрела красный оттенок – продаём актив;
  • осциллятор жёлтый – от заключения сделок рекомендуется воздержаться.

Trend Filter и сделки по индикатору

Подобный подход действительно кажется логичным, но здесь есть одна проблема – пользователь не может сам задать границы шкалы индикатора, после пересечения которых будет меняться цвет основной линии. Вернее будет сказать, что во вкладке «уровни» их можно настроить, но результат от этого не изменится.

Новые ценовые уровни - как определить

Приходится довольствоваться только стандартной настройкой Trend Filter, которая, на мой взгляд, является слишком строгой. Чтобы в этом убедиться, обратим внимание на ещё один пример:

Trend filter и убыточные сделки

Здесь мы видим, как сигналы на покупку и выход из позиции появились слишком поздно, вследствие чего потенциально прибыльная операция закрылась с убытком.


Исходя из этого, я не рекомендую привязывать сигналы к конкретным цветам линии, вместо этого лучше ориентироваться по уровням индикатора Trend Filter, в частности, неплохие результаты получаются при торговле по следующей схеме:

  • сделка на покупку открывается после того, как линия пересекла уровень -0,5 снизу вверх, и закрывается по стандарту (значение функции закрылось ниже 0,95);
  • ордер на продажу открывается после пересечения планки 0,5 сверху вниз и закрывается в тот момент, когда индикатор Trend Filter меняет цвет с красного на жёлтый.

Сделки по разным способам применения индикатора

Как можно заметить, качество сигналов заметно улучшилось, но даже в этом случае точки выхода формируются слишком поздно, когда откат от прежнего направления успевает «съесть» большую часть прибыли.

Решить данную проблему можно сочетанием двух индикаторов с разными параметрами, по первому из которых (базовому) будет определяться точка входа, а по второму (с меньшим периодом расчёта) разумно искать сигналы на выход из позиции.

Различные периоды у Trenf filter

Разумеется, периоды Trend Filter следует оптимизировать под каждый торговый инструмент и таймфрейм, в частности, по умолчанию NBars = 89, но в примерах я использовал значения 60 и 20, так как они ближе к стандартным горизонтам анализа на дневных графиках (рабочий квартал и месяц). Аналогичным образом подбираются переменные и для всех остальных ТФ.

Что касается функции сглаживания, то её значение будет зависеть от характера инструмента. В частности, чем больше на нём шума, тем продолжительнее должен быть период вспомогательной скользящей средней.

Рекомендую просмотреть обзоры еще вот этих качественных индикаторов:


Но на этом сфера применения индикатора Trend Filter не ограничивается, ведь он неплохо справляется с ролью осциллятора, т.е. может генерировать сигналы от областей перекупленности и перепроданности (подробнее про области).

Trend filter в роли осциллятора

Разумеется, в данном случае не получится открывать позиции в момент первого касания уровня, так как линия на продолжительное время «залипает» в критических областях. Вместо этого сделки следует заключать в тот момент, когда индикатор выходит за пределы соответствующей планки.

Вообще, Trend Filter предоставляет массу возможностей для экспериментов, ведь на базе его значений можно строить скользящие средние, полосы Боллинджера, RSI и прочие стандартные индикаторы.

Особенно в этом плане интересен конверт из тяжёлых «машек», который можно использовать в качестве альтернативы фиксированным уровням, рассмотренным в самом начале обзора.

Конверт из нескольких МА

В этом случае трейдер уходит от привязки к статичным величинам и исследует «живой» рынок, ведь чем дольше растёт или падает цена (а вместе с ней увеличивается или снижается значение конверта), тем сильнее и стремительнее будет откат. Если же ориентироваться по горизонтальным уровням, вероятность потерять часть прибыли на запаздывании сигнала значительно увеличивается.


Подводя итог сегодняшней теме, я не могу сказать ничего плохого про индикатор Trend Filter, так как он ничем не хуже привычных стохастиков или RSI. Единственный его недостаток – это не совсем понятная формула, так как для её изучения приходится заходить в исходный код и смотреть, какие функции там были использованы, а вот из стандартных переменных понять алгоритм расчёта невозможно.

Гораздо больше у данного индикатора положительных сторон, в частности, он не перерисовывается, показывает как тренд, так и флет, может использоваться в качестве осциллятора и даже является совместимым с другими классическими алгоритмами.

Блог Articool



Отзывы

Смотрите также