Нестандартные индикаторы - преимущества оригинальных алгоритмов на Форекс

В классической литературе по трейдингу индикаторы технического анализа классифицируются на две большие группы – трендовые и сигнальные. Правда, за последние десятилетия трейдеры разработали много алгоритмов, которые ещё не обрели широкую известность, но уже способны потеснить признанную классику, поэтому пора вводить в оборот новую классификацию – нестандартные индикаторы.

Нестандартные индикаторы - это совокупность алгоритмов, которые по своей эффективности не уступают давно известным формулам, но ещё не были включены в методички по трейдингу и торговые терминалы (данное определение - личный взгляд автора).

1. язык программирования MQL4 - один из самых простых и доступных;
2. демо-счета, необходимые как воздух для тестирования новых разработок, для MT4 открываются бесплатно в любом количестве на неограниченный срок.
   

Разумеется, некоторые начинающие программисты злоупотребляют данными преимуществами, вследствие чего 90% всех новых нестандартных индикаторов на Форекс – это обычный хлам. Хорошо, что существуют определённые правила, по которым можно определить, достоин алгоритм дальнейшего теста или лучше пройти мимо. Я использую следующие критерии:

• Нестандартный индикатор не должен копировать участки кода классических алгоритмов, например, модифицированный стохастик с поправкой на стандартное отклонение нельзя считать чем-то уникальным.
• Новый эксперт должен строиться на известных математических, статистических или даже физических законах, иначе можно любой случайный набор цифр выдать за «грааль».
• И последний критерий, при помощи которого я отсеиваю поделки новичков, очень прост – качественный индикатор должен работать на любом активе и на любом типе графика, например, на ренко-барах.
  

Fisher – пример универсального нестандартного индикатора

Чтобы не разводить теоретические рассуждения, лучше сразу рассмотрим реальный пример, который я всегда привожу в качестве самого интересного и информативного индикатора для новичков, называется он Fisher.


В переводе с английского языка данный термин переводится как «рыбак», но на самом деле, никакого отношения к рыбалке данный нестандартный индикатор не имеет. Он назван в честь математика Фишера, преобразование которого и было взято за основу формулы. Выглядит индикатор следующим образом:


Номер в названии «m11» обозначает версию программы, значения которой не перерисовываются после первоначального расчёта, а вот в более ранних версиях данная погрешность наделала много шума в сети, изрядно подпортив репутацию «фишеру».

На ренко-графиках данный нестандартный индикатор рассчитывается и отображается точно так же, как и в основном окне:

Применение Fisher_m11

Как уже упоминалось выше, самые лучшие нестандартные индикаторы универсальны, при этом я неоднократно замечал, что изначально подобные алгоритмы создаются для одной цели, а спустя некоторое время становится очевидно, что они неплохо справляются и с другими задачами.

Своё знакомство с Fisher я начал с изучения трендов, которые идентифицируются по простейшей методике: если значение нестандартного индикатора выше нуля - тенденция восходящая, а если ниже – нисходящая:


Как и в большинстве стандартных алгоритмов, в Fisher_m11 можно оптимизировать период расчёта, поэтому он успешно применяется как для изучения краткосрочных трендов, так и для анализа долгосрочных тенденций.

Сигналы второго типа также ничем не отличаются от классики, так как сводятся они к поиску областей перекупленности/перепроданности, при этом на «фишере», в отличие от знаменитых и всем известных CCI и MACD, данные состояния являются ярко выраженными:


Рассказывать про плюсы и минусы торговли от критических уровней я сегодня не стану, наверняка, многие читатели о них прекрасно знают без напоминаний.

Еще два качественных индикатора:


Следующий сигнал очень меня выручил в своё время, оказалось, что при помощи данного нестандартного индикатора можно фильтровать флетовые участки, т.е. состояние, когда цена находится в относительном равновесии и может «выстрелить» в обе стороны с равной вероятностью. Для этого достаточно определить минимальные уровни на гистограмме, нахождение между которыми и будет свидетельствовать о неопределённости на рынке:

Альтернативный способ применения нестандартного индикатора

Нельзя сказать, что это принципиально новый подход, так как существуют десятки индикаторов, оптимизированных для решения похожих задач, но возникает вопрос – зачем нагружать торговую систему дополнительными «модулями», если один нестандартный индикатор выполняет несколько функций?


И последнее наблюдение я пока не могу назвать полноценным сигналом, скорее всего, это теория, требующая проверки, но практика показала, что неплохо удаётся идентифицировать дивергенции между ценой и последовательностью экстремумов гистограммы Fisher:


В этом и кроется главное отличие хорошего нестандартного индикатора от привычных методов, так как:

• свежие идеи всегда подталкивают на поиск необычных решений;
• в процессе изучения новинок велика вероятность случайно выявить сигналы, о которых никто ещё не упоминал, а это уже конкурентное преимущество.
  

Блог Articool