Паттерн Три индейца для торговли на Форекс

Линда Рашке внесла значительный вклад в развитие технического анализа, создав множество эффективных моделей прогнозирования рыночной цены. Многие из них были описаны в книге «Биржевые секреты», но сегодня я хотел бы обратить внимание на паттерн Три Индейца, который встречается редко, но в цель бьёт достаточно метко.

Вообще, Линда называет данную модель «Три маленьких индейца», не знаю, почему они маленькие, поэтому я буду в обзоре использовать сокращённое название. Итак, по своей сути это кульминационная модель, после формирования которой вероятность разворота тенденции существенно увеличивается, т.е. речь идёт о контртрендовой фигуре.

Структура паттерна Три Индейца

Внешне данная фигура очень похожа на гармоническую модель ABCD, но она формируется не за две волны, а за три, т.е. получается, что паттерн Три Индейца фильтрует ложные сигналы, которые можно было бы поймать, руководствуясь разметкой ABCD.

На следующем рисунке представлен пример того, как выглядит «индейская» формация бычьего типа (принцип построения медвежьей модели аналогичен):


Во многих методичках по трейдингу алгоритм разметки данной фигуры описывается поэтапно, мол, появилась первая волна – строим сетку Фибоначчи и ждём формирования второго импульса.

Подобный подход работает только на истории, а в реальном времени мы не имеем ни малейшего представления о том, что появилось на графике – первая волна «трёх индейцев» или просто случайный всплеск (откат). Поэтому строить черновую разметку и делать какие-то выводы можно только после подтверждения двух импульсов:


Теперь разберёмся с пропорциями паттерна Три Индейца. Предположим, что мы увидели две волны, внешне похожие на начало искомой фигуры, но одного предположения мало, необходимо ещё измерить ключевые соотношения Фибоначчи.

Первая фибо-сетка растягивается от точки 0 до 1:


Откат от первой волны признаётся удовлетворительным в том случае, если он
завершается в диапазоне  61,8% - 78,6%, при этом небольшие погрешности, такие как пересечение тенью свечи предельной границы, являются допустимы, всё-таки на рынке не бывает идеальных фигур.

Вторая фибо-сетка строится между точками 1 и A:


Для того, чтобы паттерн Три Индейца был корректным, вторая волна должна завершиться в области 127,2 – 161,8%.

И последний элемент, который необходимо проанализировать на истории, - это коррекция от второй волны. В данном случае растягиваем уровни Фибоначчи от точки A до 2:


Точка B – это и есть искомая величина, она должна располагаться между фибо-уровнями 61,8% и 78,6%.

После того, как появилась рассмотренная выше формация из двух волн, можно делать прогнозы и устанавливать отложенные ордера, для этого первым делом необходимо определить точку завершения третьего импульса.

Выше я рассматривал исторический пример, который уже отработался, но чтобы лучше был понятен смысл действий на последнем этапе анализа паттерна Три Индейца, я удалю все свечи, «нарисованные» рынком после завершения коррекционного движения от второй волны.


Для того чтобы спрогнозировать завершение третьей волны, нам снова придётся воспользоваться уровнями Фибоначчи, растянув соответствующую сетку от точки 2 до B:


Как и в случае со вторым импульсом, третий «индеец» должен сформироваться в области 127,2 – 161,8%, поэтому можно приступить к установке «отложек».

Стратегия Линды Рашке

Учитывая тот факт, что рассмотренный паттерн Три Индейца является бычьим, актуальными становятся ордера типа buy-limit, в частности, наиболее оптимальный сценарий работы можно описать следующей инструкцией:

• первый лимитный ордер размещается на фибо-уровень 127,2%, стоп-лосс по нему устанавливается ниже 161,8%;
• второй лимитник размещается немного выше 161,8%, при этом стоп ставится на ту же самую цену, что по первому ордеру.
  

Как можно заметить, в данном случае предполагается применение усреднения, но, во-первых, цена часто отбивается именно от 127,2%, во-вторых, стоп-лосс страхует от лишних потерь.


Еще два популярных паттерна на Форекс:


Что касается целей по прибыли, то для их разметки придётся построить ещё одну фибо-сетку между точками B и 3 сразу после того, как цена зацепит первый ордер.


Торгуя по паттерну Три Индейца, первую цель можно определить для себя на уровне 61,8%. После того, как цена достигнет данной отметки, стоп целесообразно перенести в безубыток.

Вторая цель чаще всего располагается на уровне 127,2%, т.е. на него можно установить тейк-профит.

Альтернативный вариант идентификации целей заключается в построении разметки Фибоначчи от точки 0 до 3, т.е. по диапазону всей фигуры.



Как и в первом случае, при расстановке «тейков» следует ориентироваться по отметкам 61,8% и 127,2%. Какой вариант выбрать, ответит статистика отработки паттерна Три Индейца на конкретном торговом инструменте, но по моим наблюдениям, цель 127,2%, построенная на базе всего диапазона, достигается очень редко.

Как я уже вскользь отмечал, рассмотренная модель может применяться не только для поиска окончательного разворота тенденции, но и для заключения сделок в направлении тренда на старшем ТФ. И раз речь зашла о таймфреймах, то нельзя не отметить тот факт, что паттерн Три Индейца превосходно работает даже на «пятиминутках».