закрыть
 
close
Регистрация

Регистрация
close
Вход

Войти
Вход Регистрация

Показатель Херста в трейдинге на Форекс

Показатель Херста в трейдинге на Форекс
Из поколения в поколение трейдеры бьются над решением главной проблемы – как определить направление и силу тренда, при этом изобретаются новые, мягко говоря, не совсем рабочие подходы. Но главный парадокс заключается в том, что всё уже давно придумано учёными из области естественных наук.

Как раз об одном подобном коэффициенте, названном в честь своего создателя гидролога Гарольда Херста, мы и поговорим сегодня, проведя в процессе некоторые тесты.

Показатель Херста впервые был «выведен» для расчёта протяжённости Нильской плотины с поправкой на дожди и засухи, периодичность которых не зависела в регионе от сезонных факторов и носила случайный характер. Таким образом, что получаем в ситуации с египетскими дождями? А получаем некий временной ряд, значения которого сложно спрогнозировать, и цикличность на котором также отсутствует.

Спекулянты достаточно быстро заметили сходство подобных процессов с рынками, но следует отметить, что перед этим была проделана колоссальная работа в изучении характера поведения ценовых рядов. В частности, если бы не выкладки Бануа Мальденброта, то сегодня на экспоненту Херста финансисты, скорее всего, не обратили бы никакого внимания.

Чем знаменит Бануа Мальденброт?



Это основоположник общего фрактального анализа, который, в свою очередь, позже был оптимизирован для финансового рынка и описан конкретными правилами Биллом Вильямсом. Именно Мальденброт ввёл понятие фрактала и доказал повторение его элементов при уменьшении масштаба ряда.

Мальденброт на Форекс

Другими словами, фракталы самоподобны, применительно к Форексу это означает, что ценовые модели на младшем таймфрейме похожи на модели старшего порядка. Но главная проблема состояла в том, что фракталы не являются регулярными, поэтому их невозможно описать привычными методами, т.е. вроде бы закономерность присутствует, а практическая польза отсутствует. Решение всех проблем было позже найдено именно в трудах Херста.


Применение показателя Херста на валютном рынке



В теории (применительно к естественным процессам) с данным коэффициентом (далее Кх) всё предельно просто - он отвечает на вопрос «сохранится ли прежняя тенденция?». Для характеристики разных процессов Херст использует несколько диапазонов своего показателя, в частности:

  • Значение Кх выше 0,5 свидетельствует о том, что тенденция склонна к продолжению (последовательность персистентна);
  • Кх = 0,5 – явный тренд отсутствует (последовательность носит стохастический характер);
  • Кх меньше 0,5 означает, что вероятность смены тенденции достаточно высока (последовательность антиперсистентна).

Подобные формулировки заинтересовали Форекс-трейдеров, вследствие чего были созданы даже специальные индикаторы, например, на рисунке ниже представлен результат расчёта Кх при помощи эксперта под названием 1_Hurst:

Индикатор по показателю Херста


Раз речь зашла про индикаторы, хотелось бы сказать несколько слов о связанных с ними проблемах. Упомянутый выше алгоритм для MT4 является, пожалуй, единственным находящимся в свободном доступе, который применим на практике. Все остальные индикаторы, которые нам встречались, написаны либо с грубыми ошибками, либо вообще не работают.

Да и 1_Hurst также не идеален, ведь для расчёта показателя Херста требуются большие объёмы данных, поэтому терминал в данном случае периодически просто зависает, т.к. обрабатывается каждый новый тик цены. Учитывая этот нюанс, рекомендуем перед расчётом коэффициента отключать связь, чтобы была возможность рассчитать хотя бы значения для крупных таймфреймов.

Рекомендую обратить внимание еще вот на эти два индикатора:


А теперь вернёмся к теме, как можно заметить, трендовые участки действительно соответствуют коэффициенту Херста, превышающему 0,5, но, учитывая специфику торговли на Форексе, границы диапазонов лучше пересмотреть следующим образом:

  • Трендом следует считать участок, на котором Кх>0,7;
  • Если Кх находится в диапазоне от 0,3 до 0,7 – это флет;
  • Значения Кх<0,3 следует рассматривать как сигнал на разворот.

Некоторые наблюдения за рынком



На одном форуме нам попалась интересная тема, посвящённая показателю Херста, где некоторые пользователи доказывали, что значения коэффициента зависят от таймфрейма. Говорилось о том, что, чем он старше, тем больше получается значение, т.е. тенденция становится очевиднее по мере увеличения таймфрейма.

На самом деле это распространённое заблуждение, противоречащее самой природе фрактальных структур. На следующем рисунке сопоставлены результаты вычислений коэффициента Херста для разных таймфреймов, но с одинаковым периодом:

Коэффициент Херста на валютном рынке


Как можно заметить, скопление значений коэффициента около 0,5 приблизительно одинаково на всех таймфреймах, поэтому утверждение, что тренды проще определять на дневках, а не минутном графике, например, в корне не верно. Кстати говоря, подобное сопоставление можно использовать как критерий оценки качества одноимённых алгоритмов, найденных на просторах мировой паутины.



Отзывы

Смотрите также