Спираль Фибоначчи. Построение спирали Фибоначчи на ценовом графике.

Инструменты, построенные на числах Фибоначчи, широко распространены среди аналитиков и трейдеров. Практическое применение известной закономерности можно найти как в волновых теориях, так и в высокочастотных торговых системах. Правда, в любом правиле всегда есть исключение, и в данном случае в его качестве выступает спираль Фибоначчи, которая является наименее популярным инструментом анализа, чем одноимённые уровни, дуги и веер.

К сожалению, на сегодняшний день, создано мало тактик и стратегий, где спираль Фибоначчи использовалась бы в качестве центрального звена, и на это есть объективные причины. Разумеется, в теории всё элементарно, есть формула, соотношение, остаётся лишь построить спираль и зарабатывать, но на практике возникают проблемы, самая важная из которых – это отсутствие однозначных критериев по выбору точки отсчёта.

Кроме этого, часто возникает путаница с терминами. Золотое сечение, именуемое Лукой Пачоли "божественной пропорцией", является фиксированным числом и равняется 1,618. Также оно было известно в Древнем Египте и Греции, так как встречается в пропорциях архитектурных сооружений, например, пирамидах и театрах.

В математике оно же известно как число "Фи", и впервые упоминается в античной литературе, поэтому говорить о том, что Леонардо Фибоначчи стал его первооткрывателем – не совсем уместно.

Отступление по теме. Могут оказаться полезными:


Если отбросить всю современную эзотерическую ерунду, которой пестрит Интернет, и оставить только математические выкладки, то основное отличие спирали Фибоначчи от знаменитого "Золотого Сечения" заключается в следующем - сама спираль раскручивается бесконечно долго, и чем старше "виток" - тем ближе соотношение чисел к идеальной пропорции (1,618), но оно никогда не сравняется с ним.

Но перейдём лучше к "рыночной" практике. Для построения золотой спирали Фибоначчи допустимо использовать два варианта:

1. специальное программное обеспечение, ориентированное на сакральную геометрию;
2. установка в терминал MT4 специального индикатора, например, FX5 FiboSpiral, что намного проще и эффективнее. Пример разметки упомянутого эксперта представлен на рисунке ниже.

 

Построение спирали Фибонначи  и индикатор спирали

Построение спирали Фибоначчи в данном алгоритме происходит автоматически, необходимо лишь задать область отсчёта (изначально программа сама предлагает вариант, но его можно разметить по своему усмотрению), радиус, период и направление спирали (по часовой стрелке или против).


В отличие от архитектуры или реальных физических процессов, рынок не может дать однозначный ответ, но напрашивается одно предположение – если спираль оперирует с циклами, следовательно, её разумно использовать для прогнозирования продолжительности волн. При этом не обязательно привязывать модель к волнам Вульфа или Элиота, достаточно лишь четырёх экстремумов – последовательности из двух максимумов и двух минимумов. После того, как подобная формация была найдена, что чаще всего делается при помощи зигзага, необходимо задать начальную точку отсчёта.



На первом рисунке золотая спираль Фибоначчи построена из точки завершения первой волны (1-2) и позволяет спрогнозировать момент, когда следует ожидать очередной ценовой всплеск. Аналогичная операция была проведена и для второй волны (3-4).

Таким образом, получили две спирали, которые будут отражать своего рода "эхо" от сильных импульсных движений. Как уже можно было догадаться, основная цель множественных разметок – это поиск "ретрейсмента спиралей", хотя в классике такой термин не найти, он очень точно отражает смысл явления.

Таким образом, если рассматривать шкалу времени, пересечение нескольких спиралей в одной временной зоне позволяет с высокой вероятностью определить завершение или начало сильного движения. Кроме этого, ценовые уровни на спиралях также хорошо отрабатываются, и чем крупнее "виток", тем сильнее будет потенциальный уровень.



В заключение отметим, что на вопрос, как построить спираль Фибоначчи – по часовой стрелке или против, однозначно ответить сложно. По крайней мере, выводы по результатам экспериментов не позволяют судить о необходимости соблюдать строгий алгоритм, так как на выходе, особенно на крупных таймфреймах, разметка получается практически идентичная.