Стратегия Reversal System на индикаторах для Форекс

Reversal System – это простая индикаторная стратегия для Форекс и CFD, которая идеально подходит на роль обучающего симулятора для новичков (подробнее про CFD-контракты). Сегодня я постараюсь максимально подробно рассмотреть её правила.

Главная особенность данной методики заключается в том, что она является продуктом коллективного творчества, т.е. трейдеры просто общались на форуме и предлагали свои идеи.

В результате сформировался шаблон, учитывающий наиболее ценные рекомендации. Основные характеристики Reversal System:

• Шаблон и индикаторы работают только в четвёртой версии MetaTrader;
• Базовый таймфрейм – H4;
• На графиках младшего порядка сигналы не оптимизировались;
• Торговать можно любыми активами;
• Ограничения на торговые сессии не накладываются.

Скачать индикаторы стратегии Reversal System, а так же готовый шаблон для терминала MetaTrader4, Вы можете тут:

Индикаторы стратегии Reversal System

Скелет системы формируется несколькими нестандартными индикаторами, поэтому сначала придётся их скачать и скопировать в соответствующую директорию, после чего нужно будет перезапустить MetaTrader4.

• Trend Line – это красно-жёлтая скользящая средняя, рассчитанная за 10 свечей. Её формула немного отличается от алгоритма привычных «мувингов», в частности, она не так подвержена шуму, хотя генерирует сигналы практически с той же скоростью;
• ZigZag Arrow – упрощённая в визуальном плане версия обычного зигзага (60;5;3). Он показывает вершины не линией, а стрелками;
• MBFX Timing – подвальный осциллятор, построенный за 7 баров, цвет которого меняется в зависимости от того, в какой фазе сейчас находится рынок (красный – снижение, зелёный – рост, жёлтый – флет);
• SMA(15) – последний индикатор. Его устанавливать не нужно, так как он входит в стандартный комплект терминала МТ4.

Торговые сигналы Reversal System

Ордер на покупку по Reversal System открывается после появления следующих сигналов:

• На графике сформировалась зелёная стрелка вверх (зигзаг обозначил локальный ценовой минимум);
• Осциллятор MBFX Timing некоторое время находился ниже уровня 30 (в перепроданности), а на момент заключения сделки его линия окрасилась в зелёный оттенок;
• Trend Line направлен вверх (стал жёлтым);
• Очередная свеча закрепилась над SMA(15).

Короткая позиция в рамках стратегии Reversal System открывается по обратному принципу. Для этого необходимо дождаться соблюдения следующих условий:

• На графике появилась красная стрелка;
• Осциллятор MBFX Timing находился в перекупленности (выше 70), а затем покраснел;
• Trend Line направлен вниз (изменил цвет на красный);
• Новая свеча пробила SMA(15) сверху вниз.

На практике торговый процесс разбивается на чётких два этапа. Сначала мы ждём, когда зигзаг найдёт и подтвердит вершину, и только после этого обращаем внимание на все остальные паттерны.

Важная деталь – по правилам Reversal System разрешается брать в отработку серийные сигналы, т.е. пока стрелка не изменится на противоположную, можно открывать новые позиции на откатах.

Выход из сделок по Reversal System

В общем и целом, алгоритм данной методики не вызывает нареканий, но у неё есть одно слабое звено – расплывчатые рекомендации по выходу из позиций.

В частности, разработчики пишут, что стоп-лосс можно ставить так, как удобно. На мой взгляд, подобные советы больше вредят новичкам, чем помогают, поэтому рекомендую на первых порах ставить защитный приказ за ближайший экстремум.

Позже, когда на демо-счёте соберётся внушительная статистика по операциям, можно будет подумать над модификацией стоп-лоссов.

С тейк-профитами ситуация аналогичная – авторы Reversal System предлагают выбрать тактику самостоятельно, чем немного сбивают начинающих трейдеров с толку. Практика показывает, что сторонники подобных стратегий обычно используют три подхода:

• Устанавливают в каждой сделке фиксированный тейк-профит. При отработке сигналов на четырёхчасовом таймфрейме валютных пар такие цели будут колебаться в пределах 50-100 пунктов;
• Оптимизируют цели под текущую волатильность при помощи индикатора ATR и специального множителя. Например, если на момент заключения сделки ATR, рассчитанный за 60 свечей, был равен 26 пунктам, эта величина умножается на 2 или 3;

• Take Profit вообще не настраивается, вместо этого прибыль фиксируется в тот момент, когда на важном индикаторе формируется обратный сигнал. В рамках стратегии Reversal System таким экспертом можно считать Trend Line.

Нестандартный способ сопровождения сделок

Ещё на форумах, где обсуждалась упомянутая стратегия, мне попался немного необычный метод сопровождения сделок. Состоит он в следующем:

1. Трейдер открывает несколько сделок на разных активах;
2. На каждый стоп-лосс при этом выделяется не более 0,5% капитала;
3. Ордера закрываются после того, как суммарная прибыль по всему портфелю достигнет 3-5% (по средствам).

Теперь объясню, что здесь необычного. Во-первых, диверсифицируются риски, например, если ордер на EURUSD закроется по стопу, сделка с нефтью может принести прибыль.

И, во-вторых, спекулянт учитывает лишь сигналы на вход, а после установки ордеров перестаёт следить за динамикой отдельно взятых активов. Данное обстоятельство открывает широкие возможности для использования вспомогательных советников, которые автоматически «сбрасывают» портфель после достижения запланированной прибыли.

Кроме этого, некоторые последователи отмечают, что Reversal System неплохо сочетается с уровнями, мол, если цена подходит к сильному сопротивлению, покупку лучше не открывать.

На мой взгляд, такие советы не несут в себе никакой смысловой нагрузки, поскольку уровни ещё нужно уметь правильно строить. Кроме того, сама оценка, насколько сигнальная свеча находится близко/далеко от поддержки или сопротивления, носит субъективный характер.

Чтобы стало понятно, что я хочу сказать, рассмотрим пример. Предположим, Reversal System сформировала сигнал на покупку с тейк-профитом 100 пунктов, а до ближайшего уровня осталось 90 п.

Что в этом случае делать? Игнорировать паттерн, поскольку сопротивление «совсем» рядом? Но ведь у цены ещё есть потенциал хода, более того, рынок может пробить этот уровень, «добив» нашу цель. Или котировки не дойдут до планки несколько пунктов, после чего тренд изменится?

Надеюсь, смысл понятен – хороший трейдер не делает субъективных выводов и всегда опирается только на статистику. Если совокупность прошлых операций говорит о том, что в текущей ситуации нужно купить актив с тейком 100 пунктов, так и следует поступить.