Торговые стратегии с Stochastic RSI и их возможности

Классические технические индикаторы изучены вдоль и поперёк, поэтому немудрено, что трейдеры от скуки или из-за врождённого любопытства в последнее время пытаются вдохнуть в старые формулы новую жизнь, комбинируя их и выводя различные «гибриды».

И сегодня речь как раз пойдёт про стратегии с одним таким «синтетом» - Stochastic RSI.

В целом, по своей сути стратегии с Stochastic RSI ничем не отличаются от систем с оригинальными индикаторами, просто в них акцент делается на генерацию более сложных сигналов.

Началось всё банально. Есть такие товарищи Стэнли Кролл и Тушард Чанд, они стали известны благодаря изданию совместной книги «Новый технический трейдер», на страницах которой изложили своё видение спекулятивного процесса.

Это именно они заметили, что стандартный RSI, предназначенный для измерения силы актуального ценового импульса, крайне редко достигает уровней перекупленности/перепроданности, вследствие чего его функционал заметно уступает современным осцилляторам.

Стенли и Тушард решили проблему очень просто – применили к значениям RSI формулу обычного стохастика. В результате получился более гибкий синтетический индикатор.

Применение Stochastic RSI в торговых стратегиях

Как я уже отмечал, каких-то специальных стратегий с Stochastic RSI не существует, т.е. данная разработка обычно заменяет классический RSI или стохастик там, где это уместно.

Чаще всего синтетический индикатор используется в процессе поиска точек входа по тренду на локальных откатах. Для этого в правилах системы необходимо чётко прописать уровни перекупленности и перепроданности, после касания которых вероятность ценового разворота повышается.

Я сейчас не ошибся, речь идёт именно про вероятность, т.е. сигнальные уровни должны подбираться не наугад, а после тщательной оптимизации сигналов на истории. Для каждого актива и таймфрейма эти параметры будут уникальными.

Альтернативный вариант стратегии с Stochastic RSI, смысл которой сводится к торговле на откатах, предполагает вход в позицию по факту пересечения главной и сигнальной линий осциллятора.

Как и в первом случае, такие сигналы обычно отрабатываются в рамках основной тенденции, т.е. если цена в среднесрочной перспективе склонна к росту/снижению, по стратегии с Stochastic RSI открываем только покупки/продажи.

 

И раз речь зашла про тренды, нужно отметить, что обновлённый индикатор всё-таки имеет одно уникальное преимущество по сравнению с обычным RSI. Дело в том, что при грамотной оптимизации он становится самодостаточным, т.е. и тренд определяет, и генерирует конкретные точки входа.

Этого эффекта можно добиться, анализируя сразу несколько таймфреймов. Вот пример шаблона:

• Глобальный тренд определяется на D1 (дневной график и его особенности) по пересечению линий осциллятора;
• Тренд младшего порядка распознаётся на H4 по аналогичной схеме;
• Сигналы на покупку/продажу идентифицируются на M30 от границ перекупленности/перепроданности.

Практика показывает, что при таком подходе стратегия с Stochastic RSI отсеивает подавляющее большинство ложных сигналов (они отпадают, когда тренд младшего порядка противоречит тенденции на D1).

Единственная сложность здесь состоит опять же в оптимизации переменных, по крайней мере, мои тесты показали, что универсальных настроек для всех валютных пар не существует. Что работает на EURUSD, то приносит убытки на GBPUSD и т.д. – обычная проблема индикаторного анализа.

Stochastic RSI и 50-процентный уровень

И последняя стратегия с Stochastic RSI, вернее сказать, потенциальная возможность, предполагает анализ тенденций по положению его главной линии относительно 50-процентного уровня.

В данном случае алгоритм анализа похож на торговлю по CCI, а именно:

• Если Stochastic RSI находится выше 50% - ищем сигналы только на покупку;
• Если индикатор расположен ниже 50% - ищем возможности для продаж.

Важная деталь – описанный только что подход актуален при больших периодах RPeriod и KPeriod. Если они будут слишком мелкими, система теряет всякий смысл.

С чем комбинировать Stochastic RSI в стратегиях на Форекс?

Остаётся решить один вопрос – с какими индикаторами и методами лучше всего сочетается гибрид стохастика и RSI? На самом деле, в этом плане возможностей и комбинаций может быть очень много, всё зависит от опыта и фантазии конкретного трейдера.

Например, если стратегия с Stochastic RSI используется для покупок/продаж от локальной перепроданности/перекупленности, саму тенденцию можно определять скользящими средними, каналами, OBV, Хейкен Аши и другими трендовыми алгоритмами.

Если же «синтет» сам распознаёт тренды (по 50% уровню), для поиска детальных сигналов подойдут любые другие осцилляторы, в том числе и сам Stochastic RSI с отличными настройками.

И напоследок хочу отметить, какие стратегии с Stochastic RSI обречены на провал. Их всего две:

• Первая ориентирована на поиск дивергенций;
• Вторая предполагает торговлю на ренко-графике.

От себя добавлю, что если с дивергенциями всё и так понятно (индикатор просто не предназначен для их идентификации), то ренко-графики меня немного разочаровали, поскольку другие формулы на них показывают себя гораздо эффективнее, чем на обычных чартах. Это лишнее доказательство того, что на Форекс нет универсального рецепта.