Знаменитая стратегия Черепах для Forex

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что стратегия Черепах является одной из самых знаменитых торговых систем в мире. Ей уже исполнилось 30 лет, но до сих пор история, сопровождающая эту стратегию, является "таблеткой оптимизма" для начинающих спекулянтов.

Сегодня на сайте Форекс-рейтингов ratingsforex.ru мы рассмотрим следующие вопросы: историю стратегии черепах, саму систему и как торговали первопроходцы. Это не просто очередная система торговли на Forex, но живой пример, как люди, далекие от финансовых рынков, смогли стать успешными трейдерами.

Все началось уже много лет назад со спора двух людей. Одним из спорщиков был Вильям Экхард, который утверждал, что для успеха в трейдинге не достаточно просто получить некоторые знания и применять их в работе, но так же чрезвычайно важно обладать неким чутьем рынка, которое не передать другим. Его оппонентом был Ричард Деннис. Его позиция заключалась в том, что любой человек, который будет дисциплинированно действовать на рынке, придерживаясь правил торговой системы, сможет зарабатывать.

Ричард сформулировал на бумаге принцип своей работы и был уверен, что если эту информацию передать любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора системы. Вильям был совершенно не согласен, из-за чего родился спор. Ричард сказал, что наберет людей "с улицы", в том числе и совершенно не подготовленных для трейдинга, ничего не знающих о рынках и сделает из них профитных трейдеров.


Примерно так и выглядела история, которая произошла несколько десятков лет назад. Что же произошло потом, спросите Вы? Ричард Деннис объявил набор учеников, а желающих было даже больше, чем достаточно. Сколько людей обучалось стратегии черепах? Всего первый набор насчитывал тринадцать человек. Там были и бухгалтер, и шахматист, и дизайнер. Несколько учеников уже имели определенный опыт торговли, другие никогда трейдингом не занимались.


Чем же закончилась история с черепахами? Сообщается, что за четыре с половиной года группой было заработано порядка 80% от капитала, на котором велась работа. У самых успешных учеников со временем оказались в распоряжении счета по миллиону долларов и больше.

Почему стратегия получила название "Стратегия Черепаха"? Здесь есть несколько версий, так как достоверно неизвестно, что именно стало причиной возникновения такого названия. Наиболее правдоподобным выглядит вариант, в котором учитывается место, где состоялся спор. Дело в том, что поспорили Вильям Экхард и Ричард Деннис в Сингапуре на ферме черепах.

Второй вариант, так же имеющий определенные обоснования, заключается в доходности всей группы, а так же в стиле ее торговли. Как уже говорилось выше, на увеличение капитала на 80% потребовалось более 4 лет. Конечно, стабильность была первостепенной задачей, но если говорить о доходности, то команду трейдеров и правда можно было бы сравнить с черепахами.

Чтобы понять всю систему и суметь применять ее в торговле на рынке, для начала разделим стратегию на несколько составных частей:

1. правила входа
2. условия для "доливки объема по тренду"
3. принцип установки ордера Stop Loss
4. способ закрытия сделки

Рассмотрим правила, которые использовались в стратегии черепах для открытия сделки. Сразу заметим, что было два варианта входа в сделку, а именно использование 20 дневного периода и 55 дневного периода. На картинке ниже Вы можете увидеть на одном графике оба варианта.


Для начала необходимо выбрать торговый инструмент (валютную пару) с высоким показателем волатильности. Открываем ТФ=D1. В качестве примера берется любой момент на графике и отсчитываются 20 свечей назад, как изображено на следующей иллюстрации.

Ситуация с периодом 55 дней будет отличаться только количеством дневных свечей, которые отсчитываются влево, как показано ниже.



Через максимальную и минимальную цены двадцатидневного периода для наглядности проводятся горизонтальные линии, которые будут играть роль значимых уровней.


Теперь необходимо сделать небольшое, но важное отступление. Дело в том, что стратегия настолько популярна, что ее постигла учесть востребованной информации, которая нигде автором полностью не была сформулирована. Это означает, что теория быстро обрастает легендами, что в данной ситуации привело к спорам, относительно принципа открытия позиции.

Есть две популярные точки зрения:

1. позиция открывается, как только цена достигла одного из установленных горизонтальных уровней
2. позиция открывается только при пробое одного из установленных уровней и закрытии текущей дневной свечи за ценовым уровнем
   

Автор статьи склоняется все же к первому варианту, а потому, именно его и будем рассматривать дальше. Если цена достигает горизонтального уровня, построенного через максимальную цену 20-ти дневного периода, то открывается покупка (buy). Если цена достигает нижнего уровня, проведенного через минимальную цену 20-ти дневного периода, то заключается сделка на продажу (sell).


"Доливка" осуществлялась трейдерами не чаще 3 раз, то есть, максимальное количество открытых позиций равно четырем. "Доливки" производились, как только открытая сделка набирала 0,5% от депозита. Например, депозит у трейдера $1000. При пробитии уровня, что изображено ниже, заключалась первая сделка. Как только она достигала значения профита $5, то открывалась тут же еще сделка в ту же сторону и тем же лотом.


Следующая "доливка" совершалась при профите $15. Это значение получено за счет профита по первой сделке $10 и прибыли по второй позиции $5. Следующая "доливка" осуществлялась по тому же принципу.

Риски всеми трейдерами в команде черепах строго соблюдались. Не допускалась потеря по сделке более, чем 2% от размера депозита. В случае пробития верхнего уровня, то есть, при заключении сделки на покупку, спекулянты брали минимальную цену за последние 3 дня. В эту точку устанавливался Stop Loss.

Если уж говорить точно, то стопы черепахами не ставились, а просто отмечалась цена на графике, при достижении которой рынком, торговец фиксировал убыток. Имея расстояние в пунктах от точки покупки до точки Stop Loss, а так же учитывая, что мы не можем потерять за сделку более 2% от депозита, легко рассчитывается лот для этой конкретной сделки.



Когда в торговле у трейдера уже было несколько позиций, например, две, то Stop Loss у всех сделок устанавливались на одно и то же ценовое значение. Эта точка рассчитывалась от последней открытой сделки и размещалась на расстоянии потери 1% от депозита (имеется ввиду, что если бы последняя сделка была единственной, и цена пошла против нее, то Stop Loss сработал бы при достижении убытка, равного 1% от депозита).

Такой принцип смещения ордера, ограничивающего убытки, применялся, когда открыто было 2, 3 или 4 позиции по одному торговому инструменту. Черепахи торговали одновременно сразу несколькими фьючерсами, так что, сделки в один и тот же момент времени могли быть открыты по разным инструментам.


Для закрытия сделки трейдеры не использовали ордер Take Profit, а фиксация результата происходила при выполнении определенного условия. Здесь нужно вспомнить про 55-ти дневной период. Дело в том, что для выхода из позиции двадцатидневного периода нам нужен будет показатель десятидневный период закрытия сделки. Для выхода из позиции 55-ти дневного периода понадобится показатель двадцати двух дневный период.

Как и при поиске точки входа, будем рассматривать пример двадцатидневного периода и десятидневного периода закрытия сделки.


Если речь идет о продаже, то цена направляется вниз, а трейдер следит за процессом. Спустя 10 дней спекулянт проводит через максимальную цену за этот десятидневный период горизонтальную линию. Это и будет цена, при достижении которой рынком позиции будут закрыты.


Таким образом, стратегия делится на две аналогичные системы, которые различаются между собой лишь величинами периодов. Мы рассмотрели, как определить точку входа в сделку, установить Stop Loss, подобрать оптимальный лот для сделки, как увеличивать суммарный объем позиций, а так же, как выходить из сделки. Пример, приведенный для покупки, является зеркальным случаю, когда позиция будет открыта на продажу.

Все вместе это и представляет собой ту самую "черепаху", как ее шутя называют некоторые спекулянты. Хотя система создавалась для фондового американского рынка, она нашла применение и на других торговых площадках, в частности на Forex.