Индикатор Envelopes с описанием и рекомендацией по использованию

Индикатор envelopes относится к классу простейших алгоритмов, предназначенных для анализа рынка. В дословном переводе с английского envelope означает "коверт" или "огибающая", поэтому в русскоязычной среде данный индикатор можно встретить под названием "огибающие линии".

Чтобы понять, почему разработчиками был выбран такой термин, достаточно просто взглянуть на график. Дело в том, что envelopes представляет собой две параллельные линии, равноудалённые от центральной скользящей средней. Другими словами это та самая "машка", но смещённая на относительную величину вверх и вниз.

В принципе, вот и всё описание индикатора envelopes на Форекс, тут даже не на чем акцентировать внимание, так как придумать что-то более простое невозможно. Поэтому лучше сразу перейдём к практике, после чего оценим преимущества и недостатки метода. Итак, на рисунке ниже представлен пример конверта:


С первого взгляда бросается в глаза один факт – цена большую часть времени находится между границами индикатора envelopes. Данная закономерность заложена в большинство торговых стратегий, поэтому с неё и начнём.


Что это значит для Форекса? Разумеется, в чистом виде законы физики на финансовых рынках неприменимы, хотя бы по причине того, что деньги могут прибывать и выводиться в другие сферы, т.е. среда не является замкнутой. Если "развернуть" рынок (фьючерсный, или спот, неважно), то получим ничто иное, как некую систему, в которой на каждую заявку идёт контрзаявка, соответственно, поток ордеров на покупку сталкивается с потоком ордеров на продажу.

В итоге, рано или поздно сила одной стороны иссякает и начинается разворот тренда. Вот для идентификации момента, когда "рано", а когда "поздно", применяется индикатор envelopes. Наверняка, многие читатели уже имеют за плечами некоторый опыт, поэтому лишний раз напоминать про волатильность не будем, отметим лишь, что для каждого торгового инструмента она "своя", а измеряться может несколькими методами.

Рекомендую обратить внимание на эти два индикатора:


Соответственно, в тот момент, когда цена отклоняется от скользящей средней на величину средней волатильности, с высокой вероятностью можно ожидать если не зарождение разворота тренда, то хотя бы формирование отката. Подобные сигналы и позволяют своевременно обнаружить индикатор envelopes. К слову, на рисунке ниже представлен алгоритм данной методики:

Правила использования Envelopes

Безусловно, чтобы торговля была прибыльной, необходимо соблюсти несколько простых правил:

• анализ должен проводиться на таймфрейме от получаса и выше, так как на более низких периодах сложно ответить на вопрос: "возврат цены в диапазон был истинным или ложным?";
• второе замечание вытекает из первого и предполагает открытие ордеров только после закрытия разворотной свечи внутри канала;
• оптимальная цель по прибыли – середина конверта, после достижения которой, разумно часть позиций закрыть, а по второй части перевести стоп-лосс в безубыток.
  

В рассмотренном примере был представлен классический флет, поэтому все сигналы отрабатывались превосходно. Еще неплохие результаты можно получить, работая в направлении "мощного" тренда, когда цена медленно, но верно (день за днём) движется в каком-то одном направлении, но внутри дня при этом могут возникнуть значительные откаты и колебания.



Можно заметить, как рынок не даёт никакого шанса на получение прибыли, более того, стоп-лоссы будут срабатывать один за другим, сводя математическое ожидание любой стратегии в лучшем случае к нулю. Для устранения перечисленных негативных последствий рекомендуется торговать только в сторону тренда, который проще всего определить на старшем таймфрейме при помощи обычной скользящей средней.


Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что индикатор envelopes на форекс обладает несколькими преимуществами:

1. он идёт в установочном комплекте терминала;
2. индикатор является элементарным алгоритмом и исключает двусмысленность в трактовке сигналов;
3. envelopes применим ко всем инструментам, достаточно лишь рассчитать волатильность валютной пары.
   

Без недостатка также не обошлось, который, как уже упоминалось, заключается в большом количестве ложных сигналов при попытке торговать против тренда. Смягчает последствия тот факт, что подобные недочёты не являются следствием грубых арифметических или логических ошибок. Они легко устраняются либо при помощи дополнительных фильтров, либо "идеологическим" отказом работать против основной тенденции.

Блог Articool