Стратегия торговли по полосам Боллинджера

Как нами уже было отмечено в прошлой публикации, полосы Боллинджера могут решать множество задач, поэтому сегодня подробно рассмотрим каждую из них. Начнём, конечно же, с определения тренда, так как даже в стандартном пакете терминала индикатор Bollinger Bands по умолчанию включён в перечень трендовых индикаторов.

Среди новичков бытует мнение, что касание ценой одной из границ конверта Боллинджера непременно свидетельствует о скором развороте цены. На самом деле, это не совсем верно, и многое зависит от того, какой именно границы достигла цена:

1. Если центровая скользящая средняя (на которой и построены границы конверта при помощи отступа на величину стандартного отклонения) направлена вверх, то пробой верхней линии Боллинджера свидетельствует о наличии ярко выраженного бычьего тренда на рынке;
2. Аналогичная трактовка справедлива и для нисходящего движения, т.е. если главная "машка" направлена вниз, то касание ценой нижней границы индикатора будет выступать подтверждением силы медведей.
   

Закономерно возникает вопрос – зачем вообще тогда нужны полосы Боллинджера, если проще торговать по одной только скользящей? На практике всё просто - линии Bollinger Bands пригодятся для открытия новых ордеров по тренду в тот момент, когда цена вернулась в область, заключённую между линиями. С точки зрения статистики данная ситуация свидетельствует о завершении прежнего импульса и готовности рынка к новому рывку.

Разумеется, для идентификации сигналов необходимо применять дополнительные фильтры, которыми могут выступать другие индикаторы, модели Price Action или сами же полосы Боллинджера, рассчитанные для младшего таймфрейма. На рисунке ниже слева представлен пример комбинации со стохастическим осциллятором, а справа алгоритм учитывает только показания Bollinger Bands, но с разными периодами расчёта.



Во-вторых, ордер допустимо открывать только в момент возвращения цены в стандартный диапазон, т.е. при закрытии дневной свечи выше (ниже) нижней (верхней) полосы. При этом некоторые трейдеры предпочитают переждать ещё один день, чтобы однозначно ответить на вопрос – истинным оказался пробой или ложным.

И третье правило – прибыль разумно фиксировать при касании центральной скользящей средней, так как вероятность продолжения сильного тренда по определению выше вероятности разворота.

Таким образом, контртрендовая стратегия торговли по линиям Боллинджера сводится к поиску непродолжительных коррекций. Если же тренд действительно развернулся, а все сделки уже закрыты, то в силу вступают правила для трендовой методики (предыдущая статья, ссылка вверху).


В завершение рассмотрим последний, но не менее эффективный, метод использования полос Боллинджера, который фильтрует ложные сигналы и идентифицирует флет. Справедливо будет заметить, что одно вытекает из другого, так как именно флеты становятся причиной большей части убыточных сделок.

Как нетрудно догадаться из рассмотренных примеров, под флетом следует понимать такую ситуацию, при которой область между экстремальными линиями индикатора начинает уменьшаться. Природа данного явления объясняется элементарно – чем дольше цена находится на одном уровне, тем ниже значение стандартного отклонения (происходит сужение канала, образованного линиями индикатора).



Что касается стоп-лоссов, то необходимо учесть, что Bollinger Bands в данном случае не может дать однозначных рекомендаций. Да, он способен измерить волатильность рынка, но оптимизировать величину риска придётся с учётом поправки на возможность появления случайных новостных импульсов.

Блог ArtiCOOL