Волны Вульфа. Правила построения и индикатор волн Вульфа.

Волновые теории на рынке являются самыми неоднозначными и вызывают множество споров среди трейдеров. Аргументы сторонников волнового анализа сводятся к тому, что рынок, фактически, является живым организмом, а значит, как элемент экономики и вообще разновидность социальных процессов, развивается волнообразно.

Противники рассуждают более прагматично и ставят под сомнение эффективность подобных стратегий, так как в большинстве из них отсутствуют точные цели и разметки.  Отчасти, предвзятое отношение сформировалось из-за волновой теории Элиота, но Волны Вульфа, о которых и пойдёт речь, качественно отличаются и дают более точные сигналы.

Как и большинство стратегий, волны Вульфа названы в честь своего создателя – Билла Вульфа, спекулянта с многолетним опытом. История началась с того, что автор увидел на фондовом рынке подобие закона Ньютона, в соответствии с которым на каждое действие следует противодействие, после чего наблюдения были формализованы в закономерность с определенными правилами.

Сын Билла также пошёл по стопам отца, и выявил, что волны Вульфа прекрасно отрабатываются и на других рынках, в т.ч. на сырьевой площадке. На Forex данный алгоритм также применим, но следует учитывать наличие Центробанков, интервенции и методы денежно-кредитной политики, которые могут ломать любые модели.



В своей книге с одноимённым названием "Волны Вульфа", автор уделяет много внимания психологическим аспектам торговли, но в отличие от многих других изданий, данные рекомендации имеют прямое отношение  авторской стратегии, так как она является контртрендовой и требует хорошей психологической подготовки. В отличие от торговли по Эллиоту, в данном случае усилия трейдера направлены на попытку поймать "быстрое", для выбранного таймфрейма, движение рынка, после чего фиксируется прибыль по горячим следам, не витая в облаках и не задавая абстрактных целей.

Касательно стоп-лоссов Вульф не даёт однозначных наставлений, в книге представлены лишь рекомендации, которые сводятся к тому, что каждый спекулянт в меру своей психологической и профессиональной подготовки выбирает метод фиксации убытков самостоятельно. Тем не менее, ограничивать убытки программными средствами всё-таки необходимо.

Бычья и медвежья волны Вульфа – правила построения

Как уже отмечалось ранее, по стратегии Вульфа сделки открываются против тренда, поэтому бычья волна будет формироваться на падающем рынке. Классический пример на обычном графике представлен на рисунке ниже:



Идеальная бычья структура строится в несколько этапов:

1. Для начала разметки необходимо выявить наличие двух последовательных минимумов (точки (1) и (3)) и одного максимума между ними (точка (2)). Точки (1) и (3) соединяются лучом;
2. После того, как цена отбилась от (3), ждём формирования нового максимума, который будет ниже (2), но выше (1). Присваиваем ему номер (4), после чего соединяем лучом (1) и (4);
3. В итоге у нас сформировались две наклонные линии. Уровень (1-3) будет в дальнейшем необходим для идентификации точки входа, которой присваивается номер (5), а луч (1-4) выступает ориентиром по прибыли.
   

Фактически, данная модель похожа на равноудалённый канал, сформированный тремя минимумами и двумя максимумами, поэтому не является идеальной, а еще бытует мнение, что линии (1-3) и (2-4) должны сходиться. На самом деле это лишь дополнительное условие, которое предназначено для определения расчётного времени прибытия (аббревиатура ETA) в точку (6), то есть в цель.


Продолжая тему допущений, можно обратить внимание на то, что практикующие трейдеры часто строят лучи как от цены закрытия свечи, так и по экстремумам. В книге Вульфа есть краткий акцент на шипах, но только в рамках точек (1) и (3). В качестве причин их появления перечисляются специфические рыночные ситуации, такие как "вынос" слабых спекулянтов по стопам и влияние психологически важных рубежей (круглые цены). Так что, подобные формации следует рассматривать как отклонение, которое искажает реальную цель.

Но полностью отбрасывать влияние теней на линии (1-4) неразумно. В представленном выше примере для EURUSD сделано следующее допущение - если тень свечи меньше тела, то такое отклонение в рамках нормы. Как можно заметить, такой подход намного эффективнее, чем если бы наклонная была построена по ценам закрытия.

Для медвежьих волн Вульфа правила полностью аналогичные, но диаметрально противоположные. На рисунке ниже представлен пример на недельном графике пары GBPUSD:


Рекомендую обратить внимание на эти методики:


Следует обратить внимание на "серийность" потенциальных точек входа. Достаточно часто может встречаться ситуация, когда цена продолжительное время находится в канале и после отбоя от (5) доходит лишь до линии (2-4), закрепляется и возвращается к границе (1-3). Для устранения негативных последствий рекомендуется в точке (6!) переносить стоп-лосс открытого ордера в безубыток (за экстремум (3)) и далее сопровождать позицию.

Индикатор волн Вульфа "Wolfwave_nen"

В настоящее время существенно облегчить работу трейдера позволяют различные программные решения, и стратегия Вульфа не стала исключением. Индикатор Вульфа wolfwave_nen автоматически наносит разметку на график любого инструмента. Отметим, что использовать данный алгоритм рекомендуется только в качестве информационной поддержки, но не для безоговорочного принятия решений. Подобное ограничение является следствием присущих ему недостатков:

1. для расчёта волновых структур берутся за базу значения индикатора ZigZag, который в свою очередь запаздывает;
2. программа не анализирует рыночный контекст – свечные паттерны, объёмы и т.д., которые также активно применяются в рамках стратегии Вульфа.
   

На рисунке выше представлена стандартная разметка, которую нанёс на график рассмотренный индикатор Вульфа. Надо заметить, что подобных "картинок", иначе говоря, черновиков - подавляющее большинство. Таким образом, алгоритм способен распознать предполагаемую волновую структуру, но необходимо дождаться момента, когда точка (5) окончательно сформируется на линии (1-3).

В заключение отметим, что волны Вульфа не обязаны отрабатываться каждый раз, встречаются и ложные сигналы, поэтому не рекомендуется рисковать более чем 2% от депозита в одной сделке. Если придерживаться этого простого правила, то прибыль по одной качественной волне покроет убытки от нескольких ложных моделей.