Индикатор WmiFor с полным описанием

Из поколения в поколение трейдеры пытаются создавать модели прогнозирования цен, многие из которых являются обычными экспериментами начинающих программистов, но некоторые алгоритмы прочно занимают свою нишу. Одним из таких примеров можно считать индикатор WmiFor.

В настоящее время используются две версии этого «предсказателя», при этом они кардинально отличаются друг от друга, хотя и написаны одним разработчиком. Принцип работы базовой версии очень прост – трейдер задаёт в настройках период исследования, после чего индикатор WmiFor ищет совпадения в последовательности баров на истории при помощи метода Спирмена и делает прогноз. Напомню, Спирмен знаменит благодаря разработке коэффициента ранговой корреляции.




Двумя вертикальными линиями на графике обозначено начало и конец образца (запомните этот термин, он пригодится в дальнейшем). Данное расстояние может быть как фиксированным (интервал не будет перемещаться следом за движением цены), так и динамическим (конкретный вариант зависит от настроек индикатора WmiFor).

Последовательность из коричневых баров отображает коридор предполагаемого движения цены, обращаю внимание – данная разметка редко появляется на графике, так как строится на базе минимум двух похожих паттернов. Поэтому если область на графике отсутствует, то не рекомендуется менять настройки и искать ошибки, просто нужно либо подождать, либо принять дополнительный риск и начать работать по одной разметке синего цвета.


Последовательность из синих баров показывает наиболее вероятный сценарий развития событий. Как правило, трейдеры учитывают в работе именно эту разметку, но чтобы она отображалась корректно, необходимо загрузить как можно больше истории и обновить график (переключением таймфрейма).

Основные настройки индикатора WmiFor

Следует отметить, что автор проделал колоссальный труд над индикатором, я насчитал в самой популярной версии 20 переменных, при помощи которых можно настраивать алгоритм с учётом собственного видения рынка. Все параметры перечислять сегодня не стану, прокомментирую только самые важные:

• Offset – количество баров, на которые смещается образец в прошлое. Это очень полезная переменная, позволяющая оценить, как отрабатывались прогнозы в прошлом. Если установить значение «1», то построение прогноза начнётся сразу после последнего бара;
• IsOffsetStartFixed и IsOffsetEndFixed – если установлено «true», то конец и начало образца будут зафиксированы, если «false», то пользователь сможет менять интервал мышкой;
• PastBars – период образца, по мере его увеличения количество совпадений на истории будет снижаться, а качество прогнозирования увеличиваться;
• ForecastBars – период прогнозирования. На результат вычислений индикатора WmiFor не влияет, в любом случае, первые бары прогнозной модели более ценны чем последующие;
• MaxAlts – количество схожих образцов для разметки коридора;
• ShowCloud – при значении «true» эксперт будет выводить на график «облако» из коричневых баров;
• ShowBestPattern – показывать или нет лучший прогноз (синие бары);
• PeriodMA - период LWMA, важен при оценке схожести паттернов по Спирмену;
• MinDate - паттерны старше этой даты будут исключены из расчётов.
  

Остальные настройки связаны преимущественно с цветами и стилем отображения элементов индикатора.

Рекомендую еще вот эти два индикатора:

Индикатор WmiFor версия 3.0

Как уже отмечалось, основная модификация эксперта построена на базе вычислений коэффициента Спирмена, но ей присущи следующие недостатки:

• многие другие индикаторы работают по схожему принципу;
• из-за специфики финансового рынка процент верных сигналов оставляет желать лучшего;
• жёсткая привязка к барам искажала временной горизонт прогнозирования (ширина прогнозной свечи не равна реальному бару).
  

Разработчик учёл перечисленные нюансы и создал новую версию, основанную на специальном методе Dynamic Time Warping, который применяется в статистике для выравнивания временных рядов. На графике новый индикатор WmiFor представлен следующим образом:



Как можно заметить, образец и проекция представлены уже не в виде баров, а обычной линией.

К сожалению, в новых сборках терминала MT4 (от 2014 года) он не работает (вылетают ошибки при компиляции), и сам автор пока не взялся за решение возникшей проблемы, поэтому в приложении к статье прикрепляю результат собственных исправлений в коде.

И в качестве заключения напомню, что любая попытка предсказать будущее движение на рынке при помощи математических формул – затея рискованная, так как рынок не подчиняется строгим законам. Многое здесь зависит от мотивов живых людей (рыночной толпы), которые часто ведут себя иррационально, а это значит, что стоп-лосс – наше всё.