закрыть
close
Регистрация

Регистрация
close
Вход

Войти
Вход Регистрация

Индикатор iVAR и его способности разграничивать тренд и флет

Индикатор iVAR и его способности разграничивать тренд и флет
Разбивка ценовой последовательности на тренд и флет – это ключевая проблема на всех рынках. Именно от её корректного решения зависит успех большинства стратегий, ведь все подходы оптимизированы либо для заработка на трендах, либо в боковике.

По этой причине сегодня мы рассмотрим индикатор iVAR, который значительно упрощает анализ.

Начнём обзор с небольшого парадокса. Первая версия индикатора iVAR (индекса вариации) для MetaTrader4 была написана ещё в 2008 году, но с тех пор он так и не был включён в стандартный набор торгового терминала, хотя по эффективности данный алгоритм значительно превосходит классические аналоги.

Трейдеры также долгое время не обращали на него особого внимания, зато активно покупали всякий бесполезный софт, который якобы позволял с высокой точностью определять начало и конец флета.

Возможно, причина такого несправедливого игнора кроется в сложном теоретическом описании индикатора iVAR, ведь он является прямым продолжением фрактальной теории (не той системы, которую описал Билл Вильямс, а настоящей гипотезы о самоподобии рынка).

Я не стану углубляться во все эти сложности, при желании каждый сам найдёт описание вариации в электронных учебниках, отмечу лишь, что в формуле индикатора используются логарифмы, регрессии и метод наименьших квадратов. Нам будет важен именно результат, а не процесс вычислений.

Скачать iVAR для МТ4 можно здесь:

Устройство индикатора iVAR


На графике индикатор iVAR представлен как обычный осциллятор. Его значения зависят лишь от одной переменной – «n». Второй параметр в настройках «nBars» не участвует в формулах и просто отвечает за глубину прорисовки истории (предполагалось, что без этого ограничения терминал начнёт подвисать).

iVAR на ценовом графике терминала

Данная разметка трактуется очень просто:

  • Если iVAR находится ниже 0,5 – можно говорить о преобладании трендов;
  • Если iVAR больше 0,5 – на рынке флет.

Рассмотрим несколько примеров. На рисунке выше выделен участок, где линия индикатора iVAR находится стабильно ниже 0,5. В это же время цена явно была склонна к росту.

Соответствие алгоритма и рабочего графика

На следующем примере индекс вариации также меньше 0,5, но теперь на рынке преобладает нисходящее движение. Возникает закономерный вопрос – как определить направление тренда?

Market profile MT4 - рекомендую обратить внимание еще на этот индикатор.

К сожалению, индикатор iVAR не занимается оценкой вектора движения, он просто говорит нам о том, что сейчас на рынке формируются устойчивые последовательности, грубо говоря, котировки актива автокоррелируют.

Соответственно, чтобы определить конкретное направление тенденции, потребуется добавить в шаблон дополнительные правила. Простейший пример – использовать комбинацию со скользящей средней.

Пример со снижением цены актива

В этом случае под восходящим/нисходящим трендом будет пониматься ситуация, когда индекс вариации меньше 0,5, а MA наклонена вверх/вниз.

Подобные варианты можно перечислять до бесконечности, фактически, любой трендовый технический индикатор будет неплохо сочетаться с iVAR.

Что же касается флетов, то здесь всё гораздо проще, поскольку они не требуют дополнительных фильтров, достаточно самого факта расположения индекса выше 0,5.

Работа iVar при затишье ценового графика

Важные особенности в работе индикатора iVAR


Осталось рассмотреть лишь некоторые хитрости. Если внимательно понаблюдать за индикатором iVAR, можно заметить, что ему не чужд пресловутый «шум», т.е. иногда его линия колеблется около 0,5, постоянно пересекая этот уровень, чем сбивает трейдера с толку.

Колебания значений индикатора iVAR в работе

Минимизировать негативные последствия этой проблемы можно двумя способами. Первый – повесить поверх индекса скользящую среднюю и поэкспериментировать с базовым периодом расчёта вариации.

Сглаженный вариант алгоритм iVAR

При таком подходе значения индикатора iVAR будут более сглаженными, но нужно внимательно смотреть, чтобы закономерное запаздывание не свело на нет весь положительный эффект.

И второй способ – добавить вспомогательные фильтрующие уровни, например, 0,52 и 0,48. Конкретная ширина этого интервала будет зависеть от типа актива, периода расчёта и предпочтений самого трейдера.

Интервал неопределенности в трейдинге

В моём примере участок от 0,48 до 0,52 соответствует неопределённости, т.е. когда индикатор iVAR колеблется в этом интервале, от торговли следует воздержаться.

Если индекс закрепляется выше 0,52, можно работать по флетовым системам, например, открывать позиции от экстремальных значений стандартного отклонения.

Пробой уровня 0,48 уже однозначно указывает на то, что цена вышла из равновесного состояния и скоро сместится к новой точке баланса. В этом случае используем трендовые методики.

И вторая «хитрость» состоит в том, что значения индекса вариации можно использовать для предупреждения флета. В чём суть – если индикатор iVAR всё ещё находится ниже 0,5, но его линия уже закрепилась выше своей же средней, такая ситуация говорит о возможном скором затухании текущего импульса или развороте тренда.

Как правильно пользоваться индикаторов iVar

Сигналы данного типа подойдут для поиска своевременной точки выхода из позиции, но чтобы они приносили больше пользы, чем вреда, придётся хорошо потрудиться над оптимизацией таймфрейма и расчётных периодов.


Отзывы

Смотрите также

Временной скальпинг

Обзор стратегии Временной скальпинг, используемой на рынке бинарных опционов