закрыть
close
Регистрация

Регистрация
close
Вход

Войти
Вход Регистрация

Индикатор кластеров Фибоначчи и работа с непростой разметкой

Индикатор кластеров Фибоначчи и работа с непростой разметкой
Рано или поздно каждый поклонник трудов Леонардо Пизанского спрашивает себя – что произойдёт, если прицепить несколько фибо-сеток к одному графику? На сколько повысится точность технического анализа?

Возможно, я сейчас разочарую некоторых «первооткрывателей» этих сигналов, но они были протестированы очень давно и даже получили конкретное название – кластеры Фибоначчи.

Прежде чем рассматривать кластеры и тестировать одноимённый индикатор, вспомним основные характеристики фибо-сеток, поскольку они прямо влияют на качество разметки.

Стандартный набор Фибоначчи в терминале МТ4

Скачать индикатор кластеров Фибоначчи FibCluster для МТ4 можно прямо тут:


Во-первых, любая последовательность уровней Фибоначчи растягивается строго слева на право, т.е. сначала левой кнопкой мыши фиксируем предпоследний ценовой экстремум, а затем, не отпуская ЛК, продолжаем сетку до последнего High или Low тренда.

Если разметка строится в обратном порядке (от свежих котировок к более старым), она получится некорректной.

Во-вторых, наблюдения показывают, что цена чаще реагирует на уровни 38,2, 50 и 61,8. Некоторые трейдеры наносят на график и второстепенные колена сетки, но, забегая немного вперёд, хочу отметить, что при поиске кластеров Фибоначчи информационная перегрузка больше вредит, чем помогает.

Готовые торговые стартегии - обзор популярных систем трейдинга.

И, в-третьих, я не знаю ни одной стратегии, в которой уровни Фибоначчи являются единственным аналитическим инструментом. Иначе говоря, они лишь помогают находить точки входа, но трейдер всегда должен делать поправку на прочие факторы (направление тренда, волатильность и т.д.).

Переходим к кластерам Фибоначчи



Надеюсь, эта памятка поможет избежать серьёзных ошибок, поэтому теперь можно перейти непосредственно к кластерам Фибоначчи. Для их разметки нам понадобятся следующие инструменты – индикатор ZigZag и сама фибо-сетка с уровнями 38,2, 50 и 61,8.

Наносим ZigZag на ценовой график

Первым делом цепляем на график стандартный «зигзаг». В результате должна получиться картина, как на рисунке выше. Если кто-то из читателей ещё не изучал специфику данного индикатора, напомню, он выявляет локальные экстремумы и соединяет их прямыми линиями.

Полученные отрезки идеально подходят для поиска трендовых участков и коррекций, а это как раз то, что нам и нужно при работе с фибо-сетками.

Ну и на втором этапе, как многие уже догадались, просто растягиваем уровни Фибоначчи индивидуально для каждого отрезка. Словами описать этот процесс довольно сложно, поэтому предлагаю посмотреть графический пример.

Растягивание сетки на рабочем экране

Здесь я построил всего три сетки:

  • Первая соответствует отрезку AB;
  • Вторая – BC;
  • Третья – CD.

На практике таких уровней должно быть значительно больше, но, если бы я сразу показал пример того, как выглядит итоговая разметка кластеров Фибоначчи, все бы ужаснулись и запутались.

Разметка со всеми возможными сетками

Шокирует, не правда ли? Но не нужно делать поспешных выводов, поскольку это лишь черновик. Сами же кластеры Фибоначчи соответствуют областям, где зафиксировано наиболее тесное скопление фибо-уровней. Эти диапазоны просто обводятся прямоугольниками.

Готовая разметка на рабочем графике

Теперь, когда ключевые области выявлены и зафиксированы, все сетки можно смело удалять, так как никакой смысловой нагрузки они не несут.


Применение кластеров Фибоначчи в торговле



В практическом плане кластеры Фибоначчи ничем не отличаются от обычных «единичных» уровней, т.е. с их помощью трейдеры решают следующие задачи:

  1. Ищут точки входа в позицию (например, на отбой от уровня);
  2. Настраивают тейк-профиты (они обычно размещаются рядом с сильными поддержками/сопротивлениями);
  3. Устанавливают стоп-лоссы, которые цена вряд ли зацепит.

Как ставить Стоп Лосс - обзор наиболее популярных среди трейдеров способов.

Иначе говоря, главное преимущество кластеров Фибоначчи заключается в их силе, ведь факт совпадения нескольких колен разных фибо-сеток косвенно указывает на то, что данный уровень имеет вес для рыночных игроков.

Отсюда же следует ещё один важный вывод – кластеры нельзя рассматривать в качестве «Грааля», который в один миг поставит крест на всех прошлых неудачах и наконец-таки одарит спекулянта прибылью. Нет, ничего такого не произойдёт, более того, чтобы они принесли реальную пользу, для начала придётся в совершенстве освоить обычные инструменты и числа Фибоначчи.

В общем и целом, мне рассмотренные уровни нравятся (они ничем не хуже тех же «пивотов» - подробнее о pivot), но у них есть один недостаток – трудоёмкость в построении.

К счастью, всё не так плохо, как могло показаться на первый взгляд, ведь сторонники данной методики относительно недавно создали специальный индикатор, значительно упрощающий жизнь трейдерам.

FibCluster на экране платформы МТ4

Называется этот эксперт FibCluster (пример его разметки представлен на рисунке выше). В принципе, здесь комментировать особо и нечего, так как он просто автоматизирует перечисленные выше действия и выводит на экран итоговые кластеры Фибоначчи.


Единственное, что обязательно нужно принять во внимание, так это его переменные и внешний вид разметки, в частности, пользователю разрешается корректировать следующие настройки:

  • Factor – коэффициент, отвечающий за надёжность кластеров (чем он ниже, тем реже будут появляться уровни, т.е. это своего рода фильтр, отсеивающий слабые поддержки/сопротивления);
  • ATR_period и ATR_multiplier – период ATR и специальный коэффициент, при помощи которых FibCluster делает поправку на текущую волатильность.

Возможно, для получения приемлемых результатов переменные придётся немного «покрутить», а вот с внешним видом автоматических кластеров Фибоначчи всё гораздо проще – широкие уровни соответствуют самым сильным секторам, а тонкие линии присваиваются слабым коленам фибо-сетки. Таким образом, индикатор сам делает всю работу.



Отзывы

Смотрите также

Опционы Выше и Ниже

Особенности опционов Выше и Ниже, а так же способы торговли ими на рынке

robo 14.01.2017 10:20
robo