Канальные стратегии и их особенности на Форекс

Специфика движения цены на рынке Форекс способствовала появлению такого понятия как ценовой канал, строящийся по экстремальным точкам графика. Понятный алгоритм движения цены от границы к границе привел к созданию множества торговых стратегий, рассчитанных на торговлю как внутри канала, так и за его границами.

Хотя канальные стратегии имеют общий принцип торговли, но способы разметки каналов на графике различаются.

Виды каналов на Форекс

В связи с высокой популярностью торговой платформы MetaTrader4, разновидности каналов будут рассмотрены с учетом ее функционала, кстати, являющегося наиболее полным. Таким образом, стратегии торговли в канале могут строиться на основе следующих видов:

• равноудаленный канал;
• канал линейной регрессии;
• канал стандартного отклонения;
• линии Фибоначчи.
  

Наиболее распространенным видом канала считается равноудаленный канал с несложной методикой построения. В работе используются две экстремальные точки ценового графика – максимумы или минимумы для построения основной линии, и противоположный экстремум для второй границы. Мультивалютная стратегия CHL-стратегия является одной из наиболее популярных среди систем, использующих данный способ построения ценового канала.


Достаточно часто на рынке Форекс применяется линейная регрессия, представляющая собой две границы, равноудаленные от средней – тренда линейной регрессии. Расстояние границ от средней характеризует максимальное отклонение от нее текущей цены закрытия. Такой канал чаще всего используется на участках рынка, где визуально сложно определить направление тенденции.



Более адаптированным к поведению рынка является канал стандартного отклонения, показывающий настроение рынка в любой момент времени и отклонение цены закрытия от средней линии.


Представителем этого вида каналов являются линии Боллинджера, где в качестве средней линии выступает простая скользящая средняя, а границами – линии отклонения цены от SMA. По поведению границ канала легко определяются текущие настроения рынка. Благодаря универсальности Bollinger Bands, на его основе разработано множество канальных стратегий для Форекс.


Отличным инструментом анализа рынка служат линии Фибоначчи, давно признанные эффективным инструментом для определения значимых ценовых уровней и направления движения рынка. Уровни Фибоначчи используются в торговых стратегиях для определения возможных точек разворота тренда, а так же для поиска сигналов входа в рынок.

Виды канальных стратегий

Канальные стратегии можно разделить на два вида:

• пробойные, где в качестве сигнала на вход в рынок используется пробой ценой одной из границ канала;
• разворотные, где сигналом на вход является отскок цены от границы канала внутрь диапазона.
  

Пробойные стратегии базируются на том принципе, что после консолидации цена стремится выйти из устоявшегося диапазона и это направление, скорее всего, должно стать вектором будущей тенденции. Для входа в рынок устанавливаются отложенные ордера в обоих направлениях на определенных расстояниях от границ канала, зависящих от волатильности рабочего инструмента. При этом большое значение имеет определение этого расстояния, являющегося фильтром ложных сигналов.


Основным принципом разворотных стратегий (торговля на отбой от границ канала) является заключение сделки в сторону возврата цены внутрь канала. Таким образом, когда цена актива достигает верней границы, то заключается сделка на продажу, когда нижней границы, то на покупку.


Рекомендую вот эти два обзора:

Особенности канальных стратегий

Независимо от того, к каким видам относятся канальные стратегии, они имеют общие особенности:

• пользоваться этими стратегиями следует при торговле основными валютными парами, которые лучшим образом подходят для данного вида трейдинга;
• наиболее подходящими для канальных стратегий считаются таймфреймы не младше М30, Н1 (за исключением скальперских систем, применяемых в азиатскую сессию). Эти временные промежутки более всего приспособлены для использования дополнительных фильтров торговых сигналов;
• важным моментом правильной интерпретации торговых сигналов является поведение цены вблизи границы канала. Особенно надежным сигналом выступает неоднократное тестирование ценой границы канала, как при отскоке, так и при пробое. Таких тестирований, как считают опытные трейдеры, должно быть не менее трех. Вход в позицию должен осуществляться, как минимум, на третьем отскоке от границы канала.
  

Большим преимуществом канальных стратегий остается их самодостаточность. Однако более надежной торговля будет при условии применения дополнительных инструментов, позволяющих отсеять ложные сигналы. Такими инструментами могут стать большинство индикаторов группы «Осцилляторы», дающих сигналы в виде бычьих или медвежьих дивергенций, а так же свечные паттерны.

Автор Articool