Стратегии торговли криптовалютой с реальными результатами

С каждой новой вершиной Bitcoin набирает всё большую популярность, поэтому не мудрено, что даже консервативные трейдеры, располагающие увесистым багажом знаний по классическим активам, начинают искать в Сети «уникальные» стратегии для торговли криптовалютой.

В своё время я тоже так делал, пока не осознал простую вещь - все «коины» практически не отличаются от валютных пар.

Конечно, в сегодняшнем обзоре можно было подробно описать технологию «блокчейн» и перечислить возможности, которые предоставляет биткоин по сравнению с обычными фиатными деньгами, но я решил сделать акцент именно на торговые системы, подходящие для операций с CFD-контрактами на криптовалюты.

Стратегия для криптовалюты и оценка спекулятивных возможностей

Прежде всего, проведём небольшое исследование, которое поможет нам трезво оценить спекулятивные возможности «крипты». Мне уже неоднократно приходилось видеть утверждения о том, что биткоин волатильнее валютных пар, поэтому им следует торговать внутри дня.


На графике выше представлен сравнительный анализ валютной пары EURUSD и биткоина на примере компании . Здесь мы видим, что средняя волатильность криптовалюты действительно выше, но вот коэффициент ATR(60)/спред у евро более высокий.

Это значит, что при соблюдении правил мани-менеджмента внутридневные сделки с биткоином по относительной прибыли уступают операциям на Форекс, т.е. нам лучше использовать среднесрочные стратегии торговли криптовалютой.



Идентифицировать подобные точки входа можно разными индикаторами, но лучше всего с этой задачей справляются упрощённые 7- и 12-дневные каналы Дончиана, также известные под названием NeuroTrend. Кстати, скачать такой индикатор для МТ4 Вы можете прямо здесь:

По правилам этой стратегии торговли криптовалютой сделка на покупку открывается после того, как очередная дневная свеча закрепляется выше обеих индикаторных линий, т.е. в момент пробоя 7- и 12-дневных максимумов.

Соответственно, если хотя бы одно из этих условий не выполняется, финансовый результат, накопленный по длинной позиции, фиксируется.


Как можно заметить, здесь не используется Stop Loss, но это не проблема, поскольку сделка сопровождается вручную и не усредняется. Возможно, защитный приказ позволит немного улучшить математическое ожидание сигналов, но тесты показывают, что эта среднесрочная стратегия торговли криптовалютой демонстрирует приемлемые результаты и без дополнительных модификаций.


В частности, по динамике тестового счёта можно заметить, что за всё время существования крипто-рынка ни одно сильное движение не было упущено.

Более того, слабые результаты до 2015 года обусловлены не логическими ошибками системы, а завышенным спредом, ведь Инстафорекс повысила его до $20 относительно недавно (программа MetaTrader не учитывает данный нюанс).


На графике выше как раз представлены примеры таких сделок. Обратите внимание - когда Bitcoin стоил около $5, в тестере сигналы исполнялись по $25, хотя в техническом плане они были прибыльными. Если результат пересчитать с поправкой на плавающий спред, итоговая прибыль значительно увеличится.

Вторая стратегия торговли криптовалютой

И вторая стратегия, подходящая для торговли криптовалютами, не использует в шаблоне индикаторы, вместо них за генерацию сигнала отвечают непосредственно недельные свечи. Возможно, некоторые читатели уже догадались, о какой методике пойдёт речь, но я всё-таки подробно распишу её правила.

Итак, первым делом открывается недельный таймфрейм биткоина или лайткоина. Остальные «коины» использовать не рекомендуется, поскольку они не так волатильны.

Поздним вечером воскресенья или ранним утром понедельника устанавливаются отложенные стоповые ордера:

• Три равновеликих приказа buy-stop размещаются на High последней недели;
• Три ордера sell-stop задаются по котировке Low актуальной свечи W1.
  

Таким образом, всего должно быть настроено 6 «отложек». Можно, конечно, ограничиться и одним цельным ордером, но тогда будет неудобно управлять позицией, ведь по первым двум сделкам (с каждой стороны) устанавливаются тейк-профиты в размере ATR(4)/8 и ATR(4)/4.

Если к концу недели тейк-профиты не сработали, то все сделки, открытые в рамках второй стратегии торговли криптовалютой, закрываются в принудительном порядке. Это же правило распространяется и на ордер №3, у которого нет фиксированных целей.


Теперь рассмотрим примеры. На представленном выше графике мы имеем дело с покупкой, которая стала актуальной после пробоя High предыдущей недели. В данном случае ATR(4) равен $845, поэтому тейк-профиты задаются в размере 105 и 210 долларов соответственно.



И на последнем графике я специально подобрал пример того, как недельная стратегия торговли криптовалютой не показывает сигналов. Очевидно, что в ситуации, когда диапазон очередной свечи находится в пределах предыдущего бара, ни один отложенный ордер не срабатывает, чем спасает трейдера от лишних действий и ошибок.

Подводя итог, хочу ещё раз напомнить о том, что CFD-контракты на криптовалюты имеют много общего с FOREX, поэтому многие Форекс-стратегии неплохо приживаются на «коинах».

Исключением можно считать лишь такие методы, как Price Action, VSA и уровни, поскольку они опираются на законы спроса/предложения (анализировать эти показатели на крипто-рынке проблематично).