Тенденция цены и объемы - индикатор PVT

Тенденция цены и объёма относится к классу объёмных индикаторов, фактически, это продолжение идеи балансового объёма, не так давно рассмотренного на страницах нашего блога. Несмотря на то, что на Западе индикатор PVT уже стал классикой, он не входит в большинство версий терминала MetaTrader4, поэтому многие трейдеры о нём просто забывают.

Что касается сходства индикатора PVT с OBV, то оно проявляется в учёте объёма торгов по каждой новой свече в общем результате. В отличие от балансового объёма, при расчёте которого объём каждой свечи прибавляется или вычитается из совокупного результата в зависимости от направления движения цены, тенденция цены и объёма дополнительно учитывает ещё и относительную величину ценовых колебаний в пределах свечи.

Некоторые трейдеры утверждают, что оценивать суммарный объём при помощи относительного изменения цен не совсем корректно, так как иногда на важных свечах с небольшим телом (в качестве примера можно привести такие паттерны, как «додж», «молот» и «пин-бар») проходят крупные объёмы.





Прежде чем переходить к описанию методов работы, напомним – в метатрейдере не отображается реальный объём торгов. На межбанковском рынке Форекс его отследить невозможно, поэтому приходится во всех расчётах ограничиться тиковым объёмом, отражающим активность торгов.

Теперь, когда все теоретические нюансы ясны, рассмотрим основные методы работы с индикатором PVT.

Само название алгоритма уже даёт подсказку о том, как его можно применять:

1. Если значение PVT снижается – на рынке медвежий тренд, рекомендуется продавать актив;
2. Если значение PVT увеличивается – быки одерживают верх, поэтому разумно покупать актив.
   

В данном случае динамика значений индикаторной линии будет сильно коррелировать с тенденцией цены, но в некоторых случаях дополнительный фильтр по тиковому объёму позволяет отсеять ложные импульсы на азиатской сессии и практически всегда «выравнивает» тенденцию.


Если анализ последовательности экстремумов кажется слишком сложным, допустимо построить скользящую среднюю на базе значений тенденции цены и объёма. Дальше можно торговать либо в её направлении, либо определять тренд в момент пересечения «машкой» линии индикатора.


Некоторые трейдеры размечают уровни поддержки/сопротивления и сильные области не на основном графике, а в окне тенденции цены и объёма. Подобный подход опирается на те же самые предпосылки, что трендовая стратегия, поэтому повторять их не станем и вместо этого лучше сразу рассмотрим пример:


На ценовом графике мы построили зону сопротивления, от которой многие трейдеры пытались бы продавать актив. Можно заметить, что подобные попытки были обречены на провал, так как следующий сильный импульс сорвал бы любые стопы.


А теперь обратим внимание на тенденцию цены и объёма. Для построения аналогичной области на PVT мы выбрали ту же самую точку отсчёта, но, как можно заметить, сигнал в точке (3) уже не поступил, и индикатор коснулся ключевой области только в точке (4).

Таким образом, если применять данную методику для оценки уровней поддержки/сопротивления, можно заметно сократить количество убыточных сделок.

Дивергенции между трендом цены и объёма и обычным графиком

И последняя группа торговых стратегий на базе рассмотренного индикатора – это дивергенции. В данном случае алгоритм поиска диверов мало чем отличается от аналогичной стратегии для всех остальных похожих формул, поэтому повторять общую теорию сегодня не станем (тем более с ней можно ознакомиться в специальной статье) и лучше сразу рассмотрим один надёжный паттерн.


Называется он «скрытая дивергенция» и формируется в тот момент, когда тенденция на графике противоречит тенденции на индикаторе. На рисунке выше представлен классический бычий вариант модели (новый ценовой минимум выше предыдущего, в то время как минимум на линии индикатора ниже предшествующего). Для медвежьей модели правила будут полностью противоположными.


Несмотря на своё название, это самый надёжный и очевидный паттерн, поэтому мы и обратили на него внимание. Все остальные дивергенции на тенденциях цен и объёма не столь очевидны, да и отрабатываются они намного хуже.

Кстати говоря, если обратить внимание на предыдущую разметку (где мы строили области на графике), то на ней можно заметить формирование дивергенции – индикатор обновлял максимумы, в то время как крупные игроки специально удерживали цену ниже верхней границы диапазона.

Подводя итоги, отметим, что рассмотренный сегодня индикатор является более эффективным по сравнению с балансовым объёмом и может стать незаменимым при торговле валютными парами и фьючерсами.

Блог Articool