закрыть
 
close
Регистрация

Регистрация
close
Вход

Войти
Вход Регистрация

Индикатор ATR - описание и применение на Форекс

Индикатор ATR - описание и применение на Форекс
Многие начинающие спекулянты ищут уникальные, а порой "волшебные" индикаторы, предполагая, что давно известные алгоритмы бесполезны. Иногда ситуация обретает комичный характер - трейдер начинает больше доверять стрелочным индикаторам на неизвестных формулах, вместо того чтобы внимательнее посмотреть на панель навигатора терминала. Как уже стало понятно, сегодня речь пойдёт об одном из стандартных индикаторов, а именно, ATR.

Формула под названием Average True Range в переводе означает "средний истинный диапазон" и предназначена для измерения рыночной волатильности. Следует отметить, что несмотря первое упоминание в 1978 году, данный алгоритм применим ко всем рынкам и сегодня.

В терминале MetaTrader его можно найти во вкладке "Индикаторы-Осцилляторы", а сами рассчитанные значения, которые выводятся на график, определяются по формуле:

Max(high[i],close[i-1])-Min(low[i],close[i-1])

high[i] – максимум текущего бара;
low[i] – минимум текущего бара;
close[i-1] – цена закрытия последнего бара.

Как выглядит индикатор ATR

Если в настройках задать период расчёта равный единице, то результат будет полностью соответствовать представленному выше выражению. Если же указать период больше единицы, то индикатор рассчитает среднее значение. Как правило, используется последний вариант, так как предоставляет больше возможностей и не "привязывает" к определённому таймфрейму.

Применение ATR в торговле



Более подробное описание индикатора ATR излагать не целесообразно, поэтому закончим с теорией и перейдем сразу к практике.  Как уже отмечалось, данный алгоритм применяется для измерения волатильности, или другими словами скорости изменения цены. Следовательно, истинный диапазон не генерирует сигналов и выступает в качестве вспомогательного инструмента.

Тем не менее, стратегий с ATR существует великое множество, и ещё столько же каждый может придумать сам. Чтобы увести новичков с ложного пути, начнём с распространённой ошибки, которая погубила не один депозит, а заключается она в попытке использовать дивергенции между ценой и волатильностью.

Индикатор ATR на Forex

На графике выше представлен классический пример, который "советчики" дивергенций стали бы умалчивать с ноября 2013 года, т.е., когда сформировалась третья точка. Как можно заметить, после стандартного "сигнала" до фактического разворота тренда прошёл год.

Применять ATR в торговле желательно со следующими индикаторами:


На самом деле, искать признак разворота тенденции в пониженной волатильности – это абсурд по определению, если уж оценивать рынок с этой точки зрения, то намного чаще цена разворачивается после аномально-сильных колебаний. На этой ноте закончим с антинаучными методами, по крайней мере, на момент написания статьи ещё никто не додумался распространить очередной неведомый "Грааль с ATR".

Ниже рассмотрим основные корректные способы работы с индикатором, их всего два, первый из которых – это идентификация состояния рынка.

Наверное, многие читатели заметили, что время от времени рынок меняет характер, привычные модели перестают работать, и какие бы усилия не предпринимались, от набора статистики и попытки вывести средние параметры, приносящие прибыль, до обычного перебора алгоритмов, ничто не помогает и рынок начинает словно издеваться. Некоторые начинают даже верить в то, что брокер сам рисует цену, чтобы сорвать стоп-лосс и т.д.

На самом деле всё элементарно - проблема кроется в разной волатильности. Например, наивно полагать, что некий индикатор будет выдавать одинаковые по качеству сигналы при средней волатильности в 50 и 10 пунктов. Следовательно, у любой индикаторной системы должно быть несколько модификаций, или другими словами модулей. А "переключателем" между ними станет старый добрый ATR. Наглядный пример разной волатильности представлен на рисунке ниже:

Индикатор ATR показывает волатильность

Очевидно, что в период аномально-низкой активности цели и стоп-лоссы будут ниже, чем при нормальных и тем более высоких колебаниях. К сожалению, посоветовать конкретную шкалу состояний хотя бы для евро не представляется возможным, так как многое ещё зависит от основной торговой стратегии.

Коэффициент для модификации параметров стратегии разумно подобрать опытным путём, т.е набором статистики на истории, или простой разбивкой диапазона ATR на две части – выше и ниже среднего.

Второй вариант применения ATR на форексе сводится к разумной расстановке стоп-лоссов и трейлингу позиций. Для этого не требуется ничего изобретать, достаточно использовать показания индикатора по прямому назначению, т.е. если средняя волатильность за период составила 15 пунктов, то стоп разумно задать близкий к этому значению.

Сделки по Форекс ATR

Профессионалы, как правило, прибавляют несколько пунктов к базовой величине, чтобы уберечь позицию от случайных колебаний. Чтобы не создавать путаницу, на иллюстрации выше представлен "эталонный" пример, без поправки.

Блог ArtiCOOL



Отзывы

Смотрите также