Паттерн поглощение. Торговля на Форекс по моделе поглощения.

Паттерн поглощения – свечная формация, при формировании которой новая свеча полностью поглощает предыдущую. Несмотря на простоту идентификации данного паттерна, начинающие трейдеры порой видят его там, где хотят видеть, допуская множество ошибок, от которых мы сегодня и постараемся предостеречь всех неопытных спекулянтов.

Прежде всего, напомним, идеальная модель должна отвечать трём условиям. Во-первых, так как паттерн поглощения является разворотным, то перед его формированием на рынке должен наблюдаться отчётливый тренд, при этом желательно, чтобы он "ускорялся", т.е. движение обретало экспоненциальный характер.

Если же цена снижается постепенно, в широком диапазоне, то распознать истинное поглощение будет сложнее. Придется переключиться на старший таймфрейм, на котором все колебания будут "сжаты", и только после этой процедуры искать сигналы. На рисунке ниже представлен оптимальный вариант, как должна выглядеть тенденция:


Во-вторых, тело сигнальной свечи должно полностью перекрыть диапазон предыдущей. Таким образом, для бычьего поглощения будут справедливыми следующие два условия:

1. Close(n) > High (n-1);
2. Open(n) > Low (n-1).
   

Аналогично определяется и медвежье поглощение, но с одной лишь разницей - переменные в неравенстве меняются местами. В результате, после поправки получаем следующий набор условий:

1. Close(n) < Low (n-1);
2. Open(n) > High (n-1).
   

И последнее правило – свечи должны быть контрастными, т.е. при появлении бычьего поглощения за медвежьей свечёй должна последовать бычья, а при формировании медвежьего поглощения всё будет с точностью наоборот. Несмотря на кажущуюся очевидность сказанного, в случае образования гепов данный фильтр становится актуальным.


В принципе, на этом базовая "идеалистическая" теория заканчивается и далее начинается жестокая реальность. Дело в том, что классический паттерн поглощения на Форексе появляется очень редко, так как является следствием образования гепов в направлении прежнего тренда (повторяем – в направлении (!), а не против тренда).

А чем привлекает трейдеров валютный рынок? Конечно же, возможностью торговать круглосуточно пять дней в неделю, отчего с понедельника по пятницу сильные гепы просто не могут образоваться по определению, так как в любую минуту поступает котировка, близкая к предыдущей.

При торговле внутри дня, на новостях и после чрезвычайных ситуаций иногда могут образоваться и гепы, и паттерны поглощения, но в большинстве случаев подобные сигналы не получают дальнейшего развития. Цена снова возвращается в диапазон, т.е. говоря простым языком это результат случайности и низкой ликвидности, которая перед новостями часто снижается.


С большой "натяжкой" можно торговать и на четырёхчасовике, но опять же, паттерн с высокой вероятностью появится именно в понедельник. Кроме того, подавляющее большинство трейдеров начинает торговать на европейской сессии, поэтому открывать ордера по свечным паттернам во время азиатских торгов весьма рискованно.

Следует отметить, что некоторые авторы и спекулянты используют упрощённую версию модели поглощения, которая не требует обязательного перекрытия всего диапазона первой свечи. Они не обращают внимания на тени первой свечи и обходятся лишь оценкой цен открытия и закрытия, что вполне допустимо, если учесть специфику валютных пар. Ниже представлен пример подобной ситуации:


Рекомендую обратить внимание еще на эти два паттерна:


И в завершение предлагаем обратить внимание на список дополнительных факторов, наличие каждого из которых в равной степени повышает качество любой модели поглощения:

• Тело второй свечи в два и более раз превышает тело первой свечи;
• Во время формирования модели на рынке прошли большие объёмы (выше средних), при этом напоминаем – объём лучше смотреть на срочном рынке;
• Сигнальная свеча перекрывает несколько предшествующих – ситуация крайне редкая, но надёжная.
  

Надеемся, данный материал поможет Вам в торговле на Forex. С другими паттернами можно познакомиться вот в этом обзоре.

Блог Articool