Профит фактор в трейдинге

Как быстро и эффективно оценить результаты торговли трейдера? Если посмотреть на конечную доходность в процентах или деньгах, то мы не сможем понять, каковы были просадки, так ли весомо прибыль перевешивает убытки, какова была динамика торговли. На помощь нам приходит показатель, называемый “профит фактор”, который можно найти в любом отчете (Statement) терминала MetaTrader 4.

Профит фактор (Profit factor) – показатель, который рассчитывается следующим образом: отношение суммы всех прибыльных сделок за выбранный нами период к сумме всех убыточных сделок за то же самое время. Например, если мы хотим посмотреть профит фактор за три месяца торговли, то прямо в терминале MetaTrader 4 формируем детализированный отчет, в котором мы как раз увидим строчку “Profit Factor” с цифровым значением.


Чтобы рассчитать Profit factor, достаточно поделить Gross profit (суммарная прибыль) на Gross loss (суммарный убыток). Обе эти величины есть в стандартном торговом отчете, который формируется из истории сделок в терминале MetaTrader 4. Если показатель будет близок по значению к единице, то результат торговли трейдера был практически нулевой.

Как правило, если профит фактор > 2, то уже говорят об уверенной торговле спекулянта. Если же значение находится между 1 и 2, то есть смысл внимательнее оценить работу трейдера, возможно, у него отсутствует стабильность в трейдинге. При profit factor < 1 торговля спекулянта убыточна.


На картинке изображен пример отчета, где подчеркнуты Gross profit и Gross loss, а так же значение Profit factor. Конечно, в данном случае значение показателя отношения суммарной прибыли к суммарному убытку очень большое (28,62). Можно смело сказать, что такие результаты хотел бы у себя видеть, пожалуй, каждый трейдер.


Для чего вообще нужен этот показатель, не проще ли просто посмотреть на доходность торговли? Нет, не проще, и вот почему. Предположим, что трейдер начал вести торговлю на своем счете с депозитом 5000 USD. Через три месяца, когда решил подвести итоги и оценить результаты своей работы, сделал детализированный отчет и стал разбираться в том, как шла торговля.

Прибыль, полученная по итогам работы, составила 2000 долларов, что можно считать очень хорошим показателем. С другой стороны, его внимание было привлечено строчками Gross profit и Gross loss. Дело оказалось в том, что сумма всех прибыльных сделок была равна 15000 долларов, а сумма всех убытков 13000 долларов. Получалось, что эти значения очень близки друг к другу по величине.

Трейдер понял, что его прибыль, равная 2000, не так уж и хороша, если учесть, что суммы плюсовых и минусовых сделок практически равны. Ситуация демонстрирует отсутствие уверенного перевеса профита над потерями, а это значит, что общая картина происходящего может сильно измениться со временем.

В данном случае Profit factor = 15000/13000 = 1,15. Спекулянту достаточно было бы сразу взглянуть на это значение, что бы понять сложность ситуации.

Оценивать не только результаты торговли, но и саму динамику работы спекулянта, может оказаться полезным в целом ряде случаев:

1. оценка собственной торговли
2. оценка работы коллеги в образовательном случае
3. изучение инвестиционного предложения
4. изучение предложений продавцов
   

Например, если Вы хотите объективно оценивать свою собственную работу на рынке, что бы улучшить торговую систему, то необходимо будет смотреть не только на конечный результат, но и на рабочий процесс. То же самое стоит проделывать с отчетами коллег, у которых мы хотим чему-то поучиться. Разумнее будет сразу убедиться в том, что они сами на что-то способны.


Инвесторы обязательно оценивают предложения управляющих, что бы можно было выбрать оптимальный вариант для инвестиций. Чем лучше человек разбирается в показателях торговли, тем проще ему будет найти сильные и слабые стороны предложения.

Если трейдер решил приобрести торговую систему, советника или другие вспомогательные варианты программ, то стоит сначала убедиться, что продавец предлагает качественный товар. Здесь нам на помощь вновь приходит профит фактор и другие важные показатели торгового отчета.

Блог ArtiCOOL