Важные правила торговли на Форекс 24.07.2014 20:49
Важные торговые правила на Форекс - перечисляем основные.
Главная
/ Статьи о Форекс
/ Размер позиции - расчет оптимальной величины
Размер позиции - расчет оптимальной величины
Как известно, трейдер самостоятельно выбирает те объемы торгового инструмента (акции, валюты и так далее), которые будет приобретать и продавать. Под размером торговой позиции принято понимать объем инструмента в лотах. Например, можно заключить сделку на покупку 2 лотов валютной пары EUR/USD, тогда скажут, что размер позиции равен 2 лотам.
Естественно, что выбирать, какой придется, объем нашей сделки не следует, потому что можно своими необдуманными действиями "слить" (потерять) весь депозит. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов расчета размера позиции для новичков и более опытных трейдеров.
Для начала нужно понять, что даже принцип расчета позиции будет сильно зависеть от того метода торговли, который выбрали. Например, для торговли по усреднению спекулянту понадобится один вариант выбора объема, а при торговле с ограничением убытков уже другой принцип.
Правила определения размера позиций для следующих групп трейдеров:
Для новичков расчет размера сделок очень прост. Достаточно выбрать самый маленький лот, который только есть в терминале, а после приступать к работе. В процессе торговли начинающий спекулянт увидит, какого размера бывают у него просадки, а потому, он сможет проводить корректировку объема, например, увеличить его, если ему станет ясно, что в работе задействована только небольшая часть его капитала.
Для трейдеров, которые не готовы еще детально рассчитывать оптимальный лот для своей торговли, но хотят эффективно использовать денежные средства, подойдет урезанный способ расчета размера позиций, который подробно описан ниже.
Чтобы подобрать оптимальный размер лота для торговли, человеку уже нужно будет иметь ту торговую систему, которой он собирается пользоваться. Кроме того, необходимо провести тестирование, которое можно осуществить на истории. Конечно, будет проще проделать эту операцию, если по системе написан советник. Статистика нам будет необходима, ведь без нее все подсчеты, как тычок пальцем в небо.
Пусть, для примера, наша максимальная просадка была 300 пунктов. Теперь принимаем во внимание тот депозит, на котором планируем торговать и стоимость одного пункта. Пусть капитал трейдера $3000, а 1 пункт при сделке, объем которой 1 лот, будет стоить $10 (1 лот = 100.000 базовой валюты, а при смещении цены на один пункт четырехзначных котировок будет прибавляться или отниматься $10).
Теперь принимаем во внимание, что максимальная просадка в будущем может быть больше. Что бы подстраховаться, лучше брать в расчет просадку, превышающую ту, которая была во время тестирования, в 2-3 раза. У нас в примере будет учитываться величина, превышающая максимальные потери во время теста в 2 раза. Таким образом, речь будет идти уже не о 300 пунктах, а о 600.
Производим деление: 3000/600=5, что означает 0,5 лота (правда, в этом случае никакого запаса нет, а потому, уменьшаем лот на 0,1). Получается, что оптимальным для нашей торговли будет лот 0,4. Даже если в нашей работе встретится просадка, которая в 2 раза больше, чем за период тестирования, то мы потеряем только $2400 из $3000, что позволит нам продолжать торговлю и выйти из убытков.
Трейдерам среднего уровня, возможно, уже будет достаточно таких расчетов размера позиции, но для профессиональных спекулянтов мы продолжаем.
Если торговля по выбранной человеком системе будет применяться сразу на нескольких валютных парах, то нужно будет этот момент тоже учесть. Пусть у торговца в работе будет задействовано 3 валютные пары:
Теперь необходимо по каждому инструменту провести тесты, выявить максимальные просадки, которые будут равны:
Суммируем все значения просадок, получаем в итоге 700 пунктов. Делим результат на количество пар: 700/3 = 233 (примерно). Это теперь у нас средняя просадка, которую мы умножаем на 2, как в предыдущем примере, а потом баланс делим на получившуюся величину: 3000/466 = 6,4, что означает 0,64 лота.
Аналогично предыдущим расчетам, уменьшаем размер рабочего лота, то есть, будем использовать не 0,64, а, например, 0,54 лота. Заметьте, что это не объем на каждую из трех валютных пар!
Делим полученное значение на количество инструментов: 0,54/3 = 0,18. Получается, что по каждой из валютных пар мы будем открывать позиции объемом 0,18 лота.
В этом случае размер позиции определяется тем же самым образом, что и выше, но за одним исключением. Мы не будем брать одинаковый лот для всех пар, а распределим суммарный объем по всем инструментам не равномерно. Ниже приведем пример такой ситуации.
(500+250+150)/3*2=600
Для 600 пунктов мы уже проводили расчет лота ранее, когда получили объем позиции 0,4 лота. Теперь 0,4 делим на сумму всех просадок (900 пунктов), а полученную величину умножаем на 500, что дает нам 0,22 лота. При умножении на 250 получим 0,11 лота и на 150, что бы получить оставшиеся 0,07 лота. 0,22+0,11+0,07=0,4 лота. Таким образом, мы рассчитали размеры позиций для каждой из валютных пар нашего примера.
Тестирование строится с учетом шага в пунктах, который будет между соседними сделками, экспоненты увеличения лота для каждой новой сделки, а так же величины Take Profit в пунктах. Пошагово описать процесс настройки лота весьма сложно, так как существует большое количество вариантов подобных торговых систем, отличающихся количеством настроек, но некоторые советы дать можно:
В тестировании такой торговли сложно учитывать максимальное количество пунктов, так как у каждой сделки будет свой "проход" цены. Тем не менее, при такой торговле проще все значения сразу тестировать на истории, меняя переменные, что очень удобно.
Надеюсь, что Вам пригодится способ расчета размера лота для торговли с ограничением убытков. Не важно, планируете ли Вы закрывать сделки по Stop Loss или же будете использовать иные принципы, но, сам расчет размера позиции остается неизменным. Обязательно тестируйте систему, что бы иметь достоверные данные о просадках.
Естественно, что выбирать, какой придется, объем нашей сделки не следует, потому что можно своими необдуманными действиями "слить" (потерять) весь депозит. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов расчета размера позиции для новичков и более опытных трейдеров.
Для начала нужно понять, что даже принцип расчета позиции будет сильно зависеть от того метода торговли, который выбрали. Например, для торговли по усреднению спекулянту понадобится один вариант выбора объема, а при торговле с ограничением убытков уже другой принцип.
Правила определения размера позиций для следующих групп трейдеров:
- новички на рынке
- средний уровень
- профессиональные трейдеры
Для новичков расчет размера сделок очень прост. Достаточно выбрать самый маленький лот, который только есть в терминале, а после приступать к работе. В процессе торговли начинающий спекулянт увидит, какого размера бывают у него просадки, а потому, он сможет проводить корректировку объема, например, увеличить его, если ему станет ясно, что в работе задействована только небольшая часть его капитала.
Для трейдеров, которые не готовы еще детально рассчитывать оптимальный лот для своей торговли, но хотят эффективно использовать денежные средства, подойдет урезанный способ расчета размера позиций, который подробно описан ниже.
Расчет размера позиций для торговли с ограничением убытков
Чтобы подобрать оптимальный размер лота для торговли, человеку уже нужно будет иметь ту торговую систему, которой он собирается пользоваться. Кроме того, необходимо провести тестирование, которое можно осуществить на истории. Конечно, будет проще проделать эту операцию, если по системе написан советник. Статистика нам будет необходима, ведь без нее все подсчеты, как тычок пальцем в небо.
Желательно, что бы в статистике было не менее 100 сделок. Для скальпинга и внутридневной торговли достаточно будет всего несколько месяцев истории для анализа, при среднесрочной торговле период получится побольше. Учитывать будем максимальную просадку за период тестирования пунктах!
Пусть, для примера, наша максимальная просадка была 300 пунктов. Теперь принимаем во внимание тот депозит, на котором планируем торговать и стоимость одного пункта. Пусть капитал трейдера $3000, а 1 пункт при сделке, объем которой 1 лот, будет стоить $10 (1 лот = 100.000 базовой валюты, а при смещении цены на один пункт четырехзначных котировок будет прибавляться или отниматься $10).
Теперь принимаем во внимание, что максимальная просадка в будущем может быть больше. Что бы подстраховаться, лучше брать в расчет просадку, превышающую ту, которая была во время тестирования, в 2-3 раза. У нас в примере будет учитываться величина, превышающая максимальные потери во время теста в 2 раза. Таким образом, речь будет идти уже не о 300 пунктах, а о 600.
Получается, что нам теперь нужно высчитать такой лот, при котором наша торговля не сольет $3000 даже при максимальной просадке 600 пунктов. При этом, нужно, что бы на депозите оставался небольшой запас денег.
Производим деление: 3000/600=5, что означает 0,5 лота (правда, в этом случае никакого запаса нет, а потому, уменьшаем лот на 0,1). Получается, что оптимальным для нашей торговли будет лот 0,4. Даже если в нашей работе встретится просадка, которая в 2 раза больше, чем за период тестирования, то мы потеряем только $2400 из $3000, что позволит нам продолжать торговлю и выйти из убытков.
Трейдерам среднего уровня, возможно, уже будет достаточно таких расчетов размера позиции, но для профессиональных спекулянтов мы продолжаем.
Если торговля по выбранной человеком системе будет применяться сразу на нескольких валютных парах, то нужно будет этот момент тоже учесть. Пусть у торговца в работе будет задействовано 3 валютные пары:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/CHF
Теперь необходимо по каждому инструменту провести тесты, выявить максимальные просадки, которые будут равны:
- 300 пунктов (EUR/USD)
- 250 пунктов (GBP/USD)
- 150 пунктов (USD/CHF)
Суммируем все значения просадок, получаем в итоге 700 пунктов. Делим результат на количество пар: 700/3 = 233 (примерно). Это теперь у нас средняя просадка, которую мы умножаем на 2, как в предыдущем примере, а потом баланс делим на получившуюся величину: 3000/466 = 6,4, что означает 0,64 лота.
Аналогично предыдущим расчетам, уменьшаем размер рабочего лота, то есть, будем использовать не 0,64, а, например, 0,54 лота. Заметьте, что это не объем на каждую из трех валютных пар!
Делим полученное значение на количество инструментов: 0,54/3 = 0,18. Получается, что по каждой из валютных пар мы будем открывать позиции объемом 0,18 лота.
Есть одно исключение, которое нужно учитывать, если при тестировании всех трех инструментов просадка по одному из них сильно выбивается на фоне других величин, например:
- 500 пунктов (EUR/USD)
- 250 пунктов (GBP/USD)
- 150 пунктов (USD/CHF)
В этом случае размер позиции определяется тем же самым образом, что и выше, но за одним исключением. Мы не будем брать одинаковый лот для всех пар, а распределим суммарный объем по всем инструментам не равномерно. Ниже приведем пример такой ситуации.
(500+250+150)/3*2=600
Для 600 пунктов мы уже проводили расчет лота ранее, когда получили объем позиции 0,4 лота. Теперь 0,4 делим на сумму всех просадок (900 пунктов), а полученную величину умножаем на 500, что дает нам 0,22 лота. При умножении на 250 получим 0,11 лота и на 150, что бы получить оставшиеся 0,07 лота. 0,22+0,11+0,07=0,4 лота. Таким образом, мы рассчитали размеры позиций для каждой из валютных пар нашего примера.
Расчет размера позиций для торговли с усреднением
В данном случае, как правило, трейдеры пользуются автоматическими торговыми системами, что позволяет легко тестировать настройки на истории. К тому же, работа без ордеров, ограничивающих убытки, подразумевает риск всем депозитом, то есть, суммой $3000.
Тестирование строится с учетом шага в пунктах, который будет между соседними сделками, экспоненты увеличения лота для каждой новой сделки, а так же величины Take Profit в пунктах. Пошагово описать процесс настройки лота весьма сложно, так как существует большое количество вариантов подобных торговых систем, отличающихся количеством настроек, но некоторые советы дать можно:
- проводите тестирование не менее, чем за один год
- берите запас при учете максимальной просадки, так как она может оказаться в будущем больше, чем за период тестирования
- полученные результаты тестирования в пунктах, которые Вас устроят, используйте для подбора оптимального лота
В тестировании такой торговли сложно учитывать максимальное количество пунктов, так как у каждой сделки будет свой "проход" цены. Тем не менее, при такой торговле проще все значения сразу тестировать на истории, меняя переменные, что очень удобно.
Надеюсь, что Вам пригодится способ расчета размера лота для торговли с ограничением убытков. Не важно, планируете ли Вы закрывать сделки по Stop Loss или же будете использовать иные принципы, но, сам расчет размера позиции остается неизменным. Обязательно тестируйте систему, что бы иметь достоверные данные о просадках.
Отзывы
Смотрите также
Канал Дончиана. Индикатор Дончиана в торговле. 17.07.2014 14:05
Канал Дончиана, индикатор для Форекс и стратегия Дончиана.
Уровни ДиНаполи и их применение в торговле 13.07.2014 07:40
Применение уровней ДиНаполи в торговле на рынке Форекс.