Рыночный шум на финансовых рынках

Наблюдая за изменением рыночной цены, можно легко заметить, что колебания курса происходят постоянно. Практически не бывает, что бы цена двигалась строго в одном направлении, не отклоняясь в обратную сторону. Такой эффект не удивителен, ведь объемы заявок покупателей и продавцов постоянно меняются.

Рыночный шум - постоянные колебания рыночной цены в небольшом диапазоне. Такое явление лучше всего рассматривать на тиковом графике, который можно увидеть в окне заключения сделки терминала MetaTrader4.




Больше всего такое рыночное явление мешает, когда работаем с отложенными STOP-ордерами, располагающимися близко к цене. Поставили, например, buy stop на пробитие ценового канала, а рынок коснулся линии, открыл сделку и тут же продолжил колебаться в узком диапазоне.

Что бы избавиться от такого эффекта, лучше всего обратиться к небольшому отступу в пунктах. Если речь идет о краткосрочной торговле, то можно вполне ограничиться 1-3 пунктами, чтобы "случайное" колебание в пределах рыночного шума, не заключило сделку раньше времени.



Еще одно средство, чтобы не сталкиваться с шумами на валютном рынке это торговля на старших таймфреймах. В этом случае трейдер уже не размещает свои ордера очень близко к рыночным значениям цены. Кроме того, масштаб анализа совсем другой, когда нет надобности оценивать, как поведет себя цена в ближайшие минуты.

Когда важна точность расположения ордера, например, вблизи важного ценового уровня, то нужно использовать отступ. Если этого не сделать, то позиция может быть открыта до реального пробоя уровня. В этом случае, возможно, уровень и не будет пробит, а мы уже заключили сделку в направлении возможного пробоя.


Быстрая смена цены то в одну сторону, то в другую, как правило, происходит в пределах всего нескольких пунктов. На графике средних и высоких таймфреймов, пожалуй, даже не разглядеть "пляски рынка", но при работе на ТФ, например, М1 или М5 подобные ценовые движения будут вполне различимы.