Тактика Адверза для анализа рынка

Тактика Адверза является относительно молодым методом торговли, который публика впервые увидела в 2002 году. Как обычно, изначально был представлен один паттерн – Модель Расширения, после чего сообщество трейдеров начало развивать мысль и искать новые варианты сигналов. Примечателен тот факт, что Адверз – вовсе не имя автора, как некоторые думают, а просто означает "от обратного".

Следует сразу отметить, что оригинальное описание тактики Адверза настолько запутанное, насыщенное философией и даже в некоторой степени мистикой, что первая мысль, которая посещает – закрыть его и больше никогда не открывать. На самом деле не совсем ясно, с какой целью авторы создали ореол таинственности вокруг системы, так как если разбираться на практике, то ничего принципиально нового она не содержит. Но обо всём по порядку.

Визуально, основная модель Адверза похожа на волны Вульфа, но существенное отличие кроется в способе определения начальной точки, от которой строится дальнейший прогноз. В оригинале данная точка получила название – Сакральная (далее по тексту СТ). На рисунке ниже сопоставлены данные модели:


По своей сути, Модель Расширения самая простая и точная, строится она в несколько этапов, а разбирать пример будем только для бычьего тренда, так как для медвежьего правила ситуация будет обратная. Первым делом, необходимо дождаться формирования трёх экстремумов – двух последовательно растущих минимумов и одного максимума, который находится между ними.

Далее необходимо наметить трендовую линию, проходящую через минимумы и дождаться формирования нового максимума. Принципиальный момент – на данном этапе трендовая не должна быть пробита, в противном – случае модель "растягиваем". После того как сформировался новый максимум, соединяем точки 2 и 4. На рисунке ниже данный процесс разбит по этапам:


Всё, основная модель Адверза готова. С этого момента необходимо дождаться, когда цена вернётся к нижней трендовой линии (к точке 5), отобьётся от неё, после чего следует нанести разметку целей по следующим правилам:

1. Если между точками 1 и 4 находится только два максимума (точки 2 и 4), то откладываем от точки 4 расстояние, равное двойному количеству баров, заключённых между СТ и 4 точкой;
2. Если максимумов сформировалось более двух, то откладываем расстояние от СТ до 4 без удвоения.
   

Разумеется, рассмотренный подход это идеальная модель, но на практике всё становится гораздо сложнее, зачастую цели по прибыли не отрабатываются  и тренд меняет направление. Чтобы отличить коррекцию от разворота, достаточно определить место формирования новой СТ, в частности, если она расположена до четвёртого экстремума прежней модели – это коррекция, если между 4 и 6, то возможны варианты, а если после 6, то тренд однозначно поменялся и набрал силу. После этого события по тактике Адверза старую модель лучше удалить, чтобы не возникала путаница.

• все паттерны имеют равный вес
• при построении на одном таймфрейме, приоритет для отработки присваивается самой "свежей" моделе, 
• при анализе нескольких таймфреймов для краткосрочных целей приоритет присваивается меньшему из них, а при долгосрочном прогнозировании – самому крупному.
  

Следующая модель – это Модель Притяжения, которая сама по себе встречается редко, и в подавляющем большинстве случаев формируется в рамках модели Расширения. В описании стратегии изложено много воды, но, как можно заметить на рисунке выше, это классический сходящийся треугольник с важной оговоркой – тело бара, на котором формируется пятый экстремум, не должно накладываться на бар, сформировавший второй экстремум. Грубо говоря – между 2 и 5 должен находиться сильный ценовой уровень.

После ознакомления с двумя моделями становится очевидным, что тактика Адверза является очень обширной и сложной темой, ведь ещё существует такой вспомогательный инструмент как Пеленг, Модель Динамического Равновесия, а также алгоритмы анализа коррекций Z и S-комбинации. Поэтому, было бы разумно использовать специальное программное обеспечение, в частности, платформу Skilful.

Данный продукт создан энтузиастами, является бесплатным, не требует специальной установки (можно запустить прямо из архива), но самое главное – рисует все модели автоматически. Трейдеру остаётся лишь выбрать актуальные сигналы на текущий момент. В качестве примера ниже представлено рабочее окно на месячном тамфрейме для пары EURUSD:


Подводя итоги, следует кратко сформулировать преимущества и недостатки, которыми обладает тактика Адверза. Очевидным плюсом, который собственно и подталкивает к изучению данной стратегии, выступают внушительные цели по прибыли и низкий риск. На этом всё "хорошее" заканчивается, и дают о себе знать минусы.

Прежде всего, нельзя не отметить высокую степень неопределённости и, как следствие, множество ложных сигналов. Кроме этого, система неоправданно сложна в описании и применении на практике, хотя частично заимствует положения из классики, а кроме того, конечно же, несерьёзные параллели авторов с некой таинственностью. Отчасти, сложное описание обусловлено именно этим обстоятельством, так как первые последователи буквально разгадывали головоломки, пытаясь понять, что именно хотели сказать создатели.