Алгоритмы Вильямса для финансовых рынков

Сегодня мы поговорим о последних главах Торгового Хаоса, на которые практически никто из трейдеров не обращает должного внимания, что является грубой ошибкой при изучении алгоритма Вильямса. На самом деле, Билл предоставляет нам не просто стратегию, он делится законченной торговой системой, в которой каждое действие строго прописано в инструкции.

Как правило, камнем преткновения любой универсальной системы является систематизация информации, «просеивание» полученных данных от разного шума и отбор самых надёжных сигналов. Таких сигналов, в свою очередь, также могут быть десятки, в случае торговли не только на Форексе, но и на других рынках.

В алгоритме Вильямса данная проблема решается при помощи таблицы под названием «Торговый партнёр». В оригинале она состоит из десяти колонок, но в зависимости от типа рынка шаблон можно менять, например, на следующем рисунке в верхней части представлен вариант Билла, а ниже наша рекомендация/модификация для валютных пар:


Предыдущие статьи по Торговому Хаосу Вильямса:

Расшифровка колонок таблицы Билла Вильямса

Отмена по двум барам — это «подушка безопасности», другими словами, уровень стоп-лосса. На графике модель представлена экстремумом двух последних баров старшего порядка, т. е. если сделки заключаются на дневном графике, защитный уровень определяется на недельках, если на 5-минутке, то на 15-минутном таймфрейме.

Сигналы перелома (фрактальные сигналы) — в данной колонке фиксируются границы, пробой которых станет сигналом на открытие ордера. Анализ проводится при помощи фракталов по стандартной схеме.

Сигналы большого пальца — это условное название ключевого фрактального паттерна (в таблицу записываем его цену). Напомним, по алгоритму Вильямса сделка заключается только после образования фигуры, состоящей из трёх баров (пальцев), максимум и минимум каждого из которых обновляет соответствующие значения предыдущего бара. При этом два из трёх баров должны быть «приседающими» или «зелёными» (термины из предыдущих публикаций).



Колонка «Ритм» предназначена для обобщения информации о преобладающем направлении движения. Для её заполнения потребуется дополнительно настроить три скользящих простых средних с периодами 34, 13 и 5, которые Вильямс назвал поток/волна/рябь, отсюда и условное обозначение TWR.

• Если SMA(5) находится ниже SMA(13) и SMA(34), то в левую часть колонки «Ритм» ставится «-1» или стрелка вниз (как говорится, дело вкуса).
• Если SMA(5) находится между остальных «машек», то в графу забивается «0».
• Если же значение SMA(5) превышает значения соседних скользящих, то в графу ставим «1» или стрелку вверх.
  

Правая часть «ритмической» колонки заполняется аналогичным образом, только в данном случае алгоритм Вильямса в качестве критерия использует направление сигнальной линии MACD. Получается, если она направлена вверх, ставим «1», если вниз - «-1». Нуля здесь быть не может по определению.

Текущая торговля — сюда можно занести информацию о средних ценах за период и прочие комментарии, например, дату истечения сезонных факторов спроса и предложения на валюту, время публикации важных отчётов и т. д.


Вопрос о целесообразности заполнения подобных таблиц отпадает с опытом, так как по мере увеличения количества рабочих торговых инструментов (а при торговле по Теории Хаоса это единственный возможный вариант) невозможно отследить и запомнить все паттерны.

Алгоритм Вильямса и немного психологии

В последних главах своей книги Билл изрядно «налил воды». Если сказать образно, то ценная информация, которую автор стремился донести до начинающих трейдеров, в данном случае находится на дне глубокой бочки и может быть найдена только после погружения в неё с головой. Чтобы сэкономить время (а кому-то и деньги), просто перечислим краткие выводы:

• 90% всего того, что человек слышит, разбавлено ложью или недоговорками. Разумеется, в обыденной жизни подобная статистика кажется сомнительной, но в мире финансов это утверждение близко к истине, только вместо лжи следует употреблять термин заблуждение. Толпа заблуждается, брокеры заблуждаются, даже «профи» время от времени заблуждаются, но их спасает стоп-лосс;
• Движение цены всегда истинно, рынок не лжёт, если движение началось — на это были причины, и не важно, что 90% трейдеров там потеряли деньги;
• Любой человек может торговать прибыльно, главное перестать бояться потерь. Как показывает практика, самые большие капиталы люди зарабатывают тогда, когда 90% всех остальных боятся, говоря на сленге «сидят на заборе»;
• Следует трезво оценивать свои возможности и не завышать ожидания.
  

Пара обзоров индикаторов Билла Вильямса:


Таким образом, если с позиции трейдера 21 века рассматривать психологические аспекты, изложенные в алгоритме Вильямса, то ничего нового здесь почерпнуть невозможно, но дело в том, что Билл даёт советы на личном опыте, а не на абстрактных исследованиях «британских учёных».