Что такое сезонная торговля на бирже и как на ней заработать

Сколько существуют финансовые рынки, ровно столько трейдеры и инвесторы пытаются предсказать будущую ценовую динамику. Кто-то использует для этой цели обычные паттерны, некоторые аналитики пытаются применить к графикам различные математические функции, например, экстраполяцию Фурье.

На практике прогнозирование удалось реализовать лишь в сезонной торговле на бирже. В общем случае под сезонной торговлей понимается отработка тенденций, которые формируются каждый год приблизительно в одно и то же время.

Подобные закономерности особенно хорошо заметны в реальном секторе, где спрос на отдельные товары заметно увеличивается в определённые месяцы.

На графике выше представлена динамика популярности поискового запроса «сахарный песок» в русскоязычном сегменте Интернета. Здесь всплеск интереса к сладкому продукту чётко прослеживается в июле, когда наши соотечественники массового делают заготовки.

В этот же период увеличиваются и розничные цены, так как магазины стараются извлечь из повышенного спроса максимальную выгоду.

На бирже сезонная торговля по своей сути ничем не отличается от аналогичного процесса в рознице, так как трейдер выявляет повторяющиеся календарные циклы на валютах, акциях или фьючерсах, после чего делает ставку на отработку данного тренда в текущем году.

Применение сезонных биржевых тенденций на практике

Полагаю, основная идея стратегии понятна, поэтому теперь рассмотрим данную систему с практической точки зрения. Алгоритм анализа здесь состоит из нескольких этапов:

• Поиск сезонной тенденции;
• Оценка её качества;
• Подбор вспомогательного инструментария для заключения сделок.

В рамках сезонной торговли на бирже календарный цикл определяется очень просто – усреднением цен за несколько лет.

Например, если анализируется акция Pepsi за последние 10 лет, трейдер должен за каждое число месяца сложить соответствующие дейли-котировки и разделить их на 10. По этой причине тенденции и называются усреднёнными.

При торговле на бирже никаких проблем с поиском сезонной составляющей нет, поскольку в терминалах и на сторонних ресурсах есть специальный инструментарий, но в программе MetaTrader4 данную задачу пока успешно решает лишь один индикатор – Ind_Seasonal_Trade, скачать который Вы можете здесь:

От себя замечу, что за последние годы тема сезонной торговли на бирже неоднократно поднималась в сообществе MQL, но всерьёз ей никто из программистов не занимался.

Некоторые люди создавали тематические индикаторы, которые в скором времени просто «ломались» или изначально работали некорректно. Этим всё и ограничилось, лишь Ind_Seasonal_Trade прошёл проверку временем.

Оценка сезонных тенденций при помощи Ind_Seasonal_Trade

Но вернёмся к теме. Когда усреднённые котировки за несколько лет получены, необходимо выявить саму сезонную тенденцию. На графике она хорошо заметна по непрерывному росту или снижению синтетических цен.

В нашем примере с Pepsi прослеживается явный сезонный бычий тренд, который продолжается с 30 января по 13 августа. Он хорошо заметен, поскольку все усреднённые цены в этот период синхронно растут.

Далее начинается второй этап анализа – оценка качества выявленной закономерности. Как показывает практика, для сезонной торговли на бирже желательно брать циклы, которые в прошлом отрабатывалась с 70% вероятностью или выше.

Индикатор Ind_Seasonal_Trade проводит данный анализ в автоматическом режиме, для этого нужно красными вертикальными линиями обозначить границы исследуемого интервала и включить в настройках переменную Visual.

В результате этой нехитрой операции в левой части графика появится таблица, где напротив каждого года отобразится информация о количестве пройденных пунктов за обозначенный период. Положительное число говорит о росте, а отрицательное указывает на снижение.

На графике выше хорошо видно, что бумаги Pepsi в рамках предположительной сезонной тенденции дорожали в 8 случаях из 10. Это значит, что мы действительно имеем дело с многолетней закономерностью, а не случайным процессом или результатом искажений.

Вспомогательные инструменты для сезонной торговли на бирже

Многие трейдеры полагают, что сезонная торговля на бирже этим и ограничивается (т.е. они открывают/закрывают сделки в первый/последний день цикла), но подобные упрощения зачастую приводят к разочарованиям и убыткам.

Дело в том, что сезонность просто даёт подсказку о том, в каком направлении движение более вероятно, но конкретные точки входа всё равно приходится искать при помощи вспомогательных инструментов.

Например, если акции Pepsi до августа обычно дорожают, позиции разумно открывать лишь после того, как календарный цикл подтвердится сигналом трендового технического индикатора.

Выше представлен результат отработки сезонных покупок PEP в момент пробоя верхней границы 5-дневного канала Дончиана с тейк-профитом в размере 300 пунктов. На реальном графике такая торговля выглядит следующим образом.

По аналогичному принципу можно использовать и другие фильтры, например, осцилляторы, сильные уровни, свечные паттерны и т.д. Практически все они позволят значительно повысить результативность операций.

Кстати говоря, в этом и заключается главное преимущество сезонной торговли на бирже – за счёт поправки на сильные фундаментальные факторы она позволяет извлекать прибыль даже по самым примитивным техническим системам.

Что же касается недостатков рассмотренного подхода, то он всего один – работать приходится на крупных таймфреймах, вследствие чего сделки получаются редкие, да и прибыль оставляет желать лучшего.

С другой стороны, эта проблема решается диверсификацией – достаточно добавить в портфель 20-30 активов, тогда торговать становится интереснее.