Индикатор AMA, когда нужна адаптируемая скользящая средняя

Скользящие средние просты в применении и будут актуальны всегда, но у стандартных торговых систем на базе «мувингов» есть один недостаток – в них сложно найти баланс между качеством сигналов и запаздыванием точек входа. По этой причине в конце прошлого века Пери Кауфман предложил индикатор AMA – модифицированную версию МА.

В России трейдеры почему-то практически не используют этот вариант скользящей средней, что довольно странно, ведь Перри Кауфман поделился им ещё в 1995 году, когда издал книгу «Умный трейдинг».

Полностью аббревиатура AMA расшифровывается следующим образом – адаптивная скользящая средняя (Adaptive Moving Average). Скачать AMA для МТ4 можно тут:

Данный термин был выбран неспроста. Дело в том, что эта «скользяшка» самостоятельно подстраивается под рынок (адаптируется):

• Если волатильность актива низкая, а цена предпочитает находиться в боковиках, AMA ведёт себе спокойно, т.е. стоит на месте и практически не реагирует на рыночный шум;
• Но если волатильность рынка увеличивается, AMA оперативно подтягивается за ценой.

Получается, что индикатор AMA одновременно решает сразу две задачи – сначала анализирует общее состояние рынка, и только после этого выполняет усреднение цены по специальной формуле.

Остальные скользящие средние ставят знак равенства между всеми свечами, поэтому в стандартных системах приходится добавлять в шаблоны специальные фильтры, разбивающие ценовой ряд на тренды и флеты, а это уже не самая простая задача.

Устройство индикатора AMA

Теперь попробуем детально разобраться с описанием индикатора AMA. Это будет весьма непросто, поскольку его формула состоит из нескольких блоков.

Выше представлена «внешняя оболочка» формулы, т.е. последняя стадия расчётов. Здесь основную роль играет переменная SSC – меняющаяся сглаживающая константа. Это именно она отвечает за адаптацию скользящей к рыночным условиям.

SSC, в свою очередь, зависит от трёх переменных – ER, Fast и Slow. ER – это коэффициент эффективности. Он измеряет, как движение цены соотносится с волатильностью.

Если цена находится в узком боковике, ER будет стремиться к нулю, а когда формируется направленное движение, данный коэффициент станет приближаться к единице.

Переменные Fast и Slow принято называть быстрой и медленной константами. Они считаются по элементарным формулам:

Соответственно, чем ниже величина ER, тем ближе к Slow будет SSC. А это значит, что и значения AMA замедлят темпы роста/падения.

Представленное выше описание индикатора AMA будет интересно в основном программистам, а не трейдерам, поэтому далее кратко рассмотрим основные приёмы работы с адаптивной скользящей средней.

Методы работы с AMA

Самый очевидный вариант работы – использовать угол наклона этой MA для идентификации тренда по стандартной схеме:

• Если AMA направлена вверх – признаём силу покупателей;
• Если AMA указывает вниз – ищем сигналы на продажу.

В рамках этого подхода по методу «от противного» можно определять и флеты, т.е. признавать боковиком такую ситуацию, когда угол наклона недостаточно велик.

Кстати говоря, разработчик, написавший индикатор AMA для MT4, разметка которого и приводится сегодня в качестве примеров, поступил очень грамотно - он присвоил трендовым участкам цветные кружки.

Соответственно, когда кружков нет, следует говорить о формировании флета. Если же эта функция кажется излишней, их всегда можно обесцветить в настройках.

Второй подход – это анализ трендов по пересечению нескольких разнопериодных AMA.

В принципе, здесь всё должно быть понятно без комментариев, так как это классический вариант работы с любыми скользящими средними, но нужно отдавать себе отчёт в том, что изначально индикатор AMA как раз и создавался с целью уйти от подобных методик, приводящих к существенному запаздыванию сигналов.

Следующий сценарий – текущее значение AMA можно рассматривать как справедливую цену, т.е. точку, в которой покупатели и продавцы приходят к консенсусу. В этом случае адаптивная скользящая используется как динамический уровень поддержки/сопротивления.

Опять же, здесь нет ничего нового, поскольку аналогичный подход используется и при работе с той же EMA, но предполагается, что за счёт не такого сильного шума сигналы будут более качественными.

И последний сценарий – индикатор AMA можно сочетать с другими инструментами, например, использовать его как основу для расчёта канала Боллинджера.

Если при такой комбинации используется небольшой основной период адаптивной скользящей (от 2 до 6), по лентам Боллинджера будет удобно работать во флете. Здесь работает простая логика – BB по определению неплохо подходит для работы с боковиками, а AMA предварительно устраняет из расчётов лишний шум, который и создаёт основную массу проблем.

Подводя итог, отметим ещё один нюанс – для терминала MetaTrader4 разными программистами было создано несколько адаптивных MA, поэтому если в сети встретятся такие индикаторы, как AMkA, MAkauf и тому подобные, знайте – все они идентичны, т.е. показывают одно и тоже.