закрыть
close
Регистрация

Регистрация
close
Вход

Войти
Вход Регистрация

Индикатор AMA, когда нужна адаптируемая скользящая средняя

Индикатор AMA, когда нужна адаптируемая скользящая средняя
Скользящие средние просты в применении и будут актуальны всегда, но у стандартных торговых систем на базе «мувингов» есть один недостаток – в них сложно найти баланс между качеством сигналов и запаздыванием точек входа. По этой причине в конце прошлого века Пери Кауфман предложил индикатор AMA – модифицированную версию МА.

В России трейдеры почему-то практически не используют этот вариант скользящей средней, что довольно странно, ведь Перри Кауфман поделился им ещё в 1995 году, когда издал книгу «Умный трейдинг».

На Западе, напротив, финансисты за это время успели в полной мере оценить преимущества, которые несёт в себе индикатор AMA.

Как выглядит AMA в терминале МТ4

Полностью аббревиатура AMA расшифровывается следующим образом – адаптивная скользящая средняя (Adaptive Moving Average). Скачать AMA для МТ4 можно тут:

Данный термин был выбран неспроста. Дело в том, что эта «скользяшка» самостоятельно подстраивается под рынок (адаптируется):

  • Если волатильность актива низкая, а цена предпочитает находиться в боковиках, AMA ведёт себе спокойно, т.е. стоит на месте и практически не реагирует на рыночный шум;
  • Но если волатильность рынка увеличивается, AMA оперативно подтягивается за ценой.

Получается, что индикатор AMA одновременно решает сразу две задачи – сначала анализирует общее состояние рынка, и только после этого выполняет усреднение цены по специальной формуле.

Остальные скользящие средние ставят знак равенства между всеми свечами, поэтому в стандартных системах приходится добавлять в шаблоны специальные фильтры, разбивающие ценовой ряд на тренды и флеты, а это уже не самая простая задача.

Устройство индикатора AMA


Теперь попробуем детально разобраться с описанием индикатора AMA. Это будет весьма непросто, поскольку его формула состоит из нескольких блоков.

Формула индикатора AMA

Выше представлена «внешняя оболочка» формулы, т.е. последняя стадия расчётов. Здесь основную роль играет переменная SSC – меняющаяся сглаживающая константа. Это именно она отвечает за адаптацию скользящей к рыночным условиям.

Формула константы на примере

SSC, в свою очередь, зависит от трёх переменных – ER, Fast и Slow. ER – это коэффициент эффективности. Он измеряет, как движение цены соотносится с волатильностью.

Основная формула с несколькими переменными

Если цена находится в узком боковике, ER будет стремиться к нулю, а когда формируется направленное движение, данный коэффициент станет приближаться к единице.

Переменные Fast и Slow принято называть быстрой и медленной константами. Они считаются по элементарным формулам:

Fast и Slow режимы

Соответственно, чем ниже величина ER, тем ближе к Slow будет SSC. А это значит, что и значения AMA замедлят темпы роста/падения.

Представленное выше описание индикатора AMA будет интересно в основном программистам, а не трейдерам, поэтому далее кратко рассмотрим основные приёмы работы с адаптивной скользящей средней.

Методы работы с AMA


Самый очевидный вариант работы – использовать угол наклона этой MA для идентификации тренда по стандартной схеме:

  • Если AMA направлена вверх – признаём силу покупателей;
  • Если AMA указывает вниз – ищем сигналы на продажу.

Сигнал вниз от алгоритма AMA

В рамках этого подхода по методу «от противного» можно определять и флеты, т.е. признавать боковиком такую ситуацию, когда угол наклона недостаточно велик.

Кстати говоря, разработчик, написавший индикатор AMA для MT4, разметка которого и приводится сегодня в качестве примеров, поступил очень грамотно - он присвоил трендовым участкам цветные кружки.

Снижение цены по желтым кружочкам

Соответственно, когда кружков нет, следует говорить о формировании флета. Если же эта функция кажется излишней, их всегда можно обесцветить в настройках.

Второй подход – это анализ трендов по пересечению нескольких разнопериодных AMA.

Сигналы в обе стороны графика

В принципе, здесь всё должно быть понятно без комментариев, так как это классический вариант работы с любыми скользящими средними, но нужно отдавать себе отчёт в том, что изначально индикатор AMA как раз и создавался с целью уйти от подобных методик, приводящих к существенному запаздыванию сигналов.

Следующий сценарий – текущее значение AMA можно рассматривать как справедливую цену, т.е. точку, в которой покупатели и продавцы приходят к консенсусу. В этом случае адаптивная скользящая используется как динамический уровень поддержки/сопротивления.

Как цена стремится к линии AMA

Опять же, здесь нет ничего нового, поскольку аналогичный подход используется и при работе с той же EMA, но предполагается, что за счёт не такого сильного шума сигналы будут более качественными.

И последний сценарий – индикатор AMA можно сочетать с другими инструментами, например, использовать его как основу для расчёта канала Боллинджера.

Канал Боллинджера по цифрам индикатора

Если при такой комбинации используется небольшой основной период адаптивной скользящей (от 2 до 6), по лентам Боллинджера будет удобно работать во флете. Здесь работает простая логика – BB по определению неплохо подходит для работы с боковиками, а AMA предварительно устраняет из расчётов лишний шум, который и создаёт основную массу проблем.

Подводя итог, отметим ещё один нюанс – для терминала MetaTrader4 разными программистами было создано несколько адаптивных MA, поэтому если в сети встретятся такие индикаторы, как AMkA, MAkauf и тому подобные, знайте – все они идентичны, т.е. показывают одно и тоже.


Отзывы

Смотрите также

biar 22.12.2016 19:21
biar