Индикатор Халла и интересные особенности HMA

Классические скользящие средние сильно запаздывают. Так часто говорят противники технического анализа, но они забывают о том, что существуют альтернативные варианты Moving Average, формулы которых лучше адаптированы под валютный рынок.

Яркий тому пример – индикатор Халла (HMA), скачать который для терминала MetaTrader 4 Вы можете ниже.

Хотел бы я рассказать интересную предысторию появления этого алгоритма, но здесь всё банально – проблему запаздывания в скользящих средних пытались решить сотни трейдеров, но больше всего в данном направлении повезло Алану Халу.

Не исключено, что где-то в сети можно найти и более качественные разработки, созданные простыми программистами, но индикатор Халла стал широко известен за счёт имени своего разработчика.

Алан Халл и его индикатор

Алан Халл – это австралийский спекулянт, математик и финансовый аналитик. К настоящему моменту он уже успел написать несколько учебных методичек, самые известные из которых:

• “Активное инвестирование”;
• “Книга диаграмм”.

Он даже вступил в Ассоциацию Технической Аналитики (экзотическое общество, но оно действительно существует).

Когда я в первый раз установил на график индикатор Халла и стал изучать алгоритм его расчёта, изложенный в переведённой литературе, мой мозг, скажу честно, закипел, так как текстовое описание HMA очень тяжело воспринимается. Чтобы не издеваться над читателями, я просто выложу формулу.

Таким образом, в оригинальной версии алгоритма за основу для расчётов берётся значение взвешенной скользящей средней, период которой задаёт пользователь. В индикаторе Халла, оптимизированном для работы в MetaTrader4, столь жёстких ограничений нет, т.е. трейдер может выбирать тип сглаживания по своему усмотрению.

И раз речь зашла про настройки HMA, сразу рассмотрим её переменные и затем перейдём к практической части:

• Period – количество свечей для усреднения;
• Method – тип базовой скользящей (0 – SMA, 1 – EMA, 2 – SMMA, 3 – WMA);
• Price – тип используемой цены (закрытия, открытия, High и Low и т.д.);
• Shift – сдвиг разметки по оси времени.

Практическое применение индикатора Алана Халла

На графике ниже я построил индикаторы Халла с разными переменными «Method», т.е. сравнил, как сильно меняется разметка при корректировке базового модуля. Полагаю, разница заметна невооружённым глазом, поэтому в процессе оптимизации не нужно пренебрегать этой настройкой.

Основная стратегия торговли по индикатору Халла ничем не отличается от классической трактовки любой другой скользящей средней, а именно, по его направлению (углу наклона) распознаётся преобладающая тенденция.

Кстати говоря, по HMA идентифицировать тенденции значительно проще, чем по другим MA, поскольку он автоматически меняет цвет в зависимости от направления.

Следующая стратегия также дублирует стандартный подход к анализу MA, в частности, сигналы появляются на пересечении двух индикаторов Халла с разными периодами.

В данном случае разумно присвоить линиям разные цвета, чтобы картинка не сливалась. Плюс ко всему, такая тактика неплохо сочетается со смещением «тяжёлой» HMA вперёд на несколько свечей (оно задаётся через переменную Shift).

В принципе, на этом перечень стандартных подходов заканчивается, а дальше открывается поле для свободного творчества.

Так, например, продолжая тему «смещения» разметки, можно попробовать собрать из нескольких индикаторов Халла новый Аллигатор.

Напомню, классический вариант этого эксперта, предложенный Биллом Вильямсом, слишком сильно запаздывает, доставляя массу неудобств. Соответственно, если заменить обычные SMMA, из которых формируется Аллигатор, на более гибкую альтернативу, качество сигналов должно увеличиться.

Индикатор Хала в работе с ценовыми каналами

Не менее интересным является подход, в рамках которого на базе двух HMA создаётся канал (конверт). Его верхняя граница строится по ценам High, а нижняя рассчитывается по котировкам Low.

В рамках этого шаблона сделка на покупку заключается в момент пробоя верхней линии, а ордер на продажу открывается после закрепления цены под нижней границей.

Ещё канал можно использовать в качестве генератора флетовых сигналов в такие периоды, когда цена находится внутри конверта, но данный подход слишком рискованный и требует тщательной оптимизации стоп-лосса.

К сожалению, многие новички не умеют держать себя в руках, поэтому после выхода цены за пределы канала начинают усреднять убыточную позицию вместо того, чтобы вовремя зафиксировать убыток.

И последняя необычная стратегия опирается на сигналы, полученные в точках, где пересекаются однопериодные индикаторы Халла, построенные по разным исходным формулам. Например, один из них использует значения SMA, а второй SMMA.

Какую тактику выбрать, каждый решает сам, главное здесь другое – при прочих равных HMA лучше остальных «мувингов» справляется с анализом текущей ситуации, а это значит, что есть смысл создать на основе данного алгоритма модифицированные версии MACD, стохастика и т.д.