Описание Moving Average – обзор всех разновидностей

Скользящие средние – это самые популярные и надёжные индикаторы, которые ещё во время Великой Депрессии позволяли грамотным инвесторам выходить из опасных ситуаций с минимальными потерями. Учитывая роль этого инструмента в теханализе, сегодня мы составим краткое описание Moving Average во всех её вариациях.

Чаще всего в торговых стратегиях используются простые скользящие средние (сокращённо SMA).

Они рассчитываются методом обычного усреднения, т.е. котировки нескольких последовательных баров складываются, а потом эта сумма делится на количество свечей, участвующих в вычислениях.

Соответственно, если значения SMA стабильно растут, такая ситуация рассматривается как восходящий тренд, поскольку спрос явно превышает предложение, подталкивая равновесную точку выше. Если простая скользящая снижается, можно говорить о формировании нисходящей тенденции, т.е. здесь работает обратный принцип.

Скачать все нестандартные МА, которые упоминаются в данном обзоре, Вы можете здесь:

Описание других видов Moving Average

Следующая MA называется «экспоненциальная» (сокращённо EMA). Она достаточно сильно отличается от SMA, поскольку в её формуле больший вес присваивается “свежим котировкам”, в то время как дальние свечи исследуемого интервала оказывают на результат вычислений слабое влияние.

Подробное описание Moving Average экспоненциального типа в своё время было представлено в отдельной статье, поэтому сегодня мы лишь кратко охарактеризуем этот инструмент.

Главная особенность EMA состоит в том, что её угол наклона всегда совпадает с положением цены относительно самой средней, т.е. если фактическая котировка находится выше/ниже «мувинга», скользящая будет направлена строго вверх/вниз соответственно.

По этой причине трейдеры часто используют EMA в качестве динамического уровня, т.е. работают либо на отбой от неё, либо на пробой (ловят таким нехитрым способом новые тенденции).

Простая скользящая для этих целей не годится, поскольку обычное усреднение не видит разницы между последними ценами и старыми данными, на которые трейдеры уже давно не обращают внимания.

Описание Smoothed

Следующая стандартная разновидность MA называется Smoothed (сокращённо SMMA, переводится как «сглаженная»). В принципе, по названию уже должно быть понятно, как она работает – проводит дополнительное усреднение для SMA.

Чтобы не углубляться в теоретическое описание Moving Average, просто посмотрим на график выше, где сопоставлены SMA и SMMA с одинаковыми периодами расчёта. Очевидно, что сглаженная скользящая линия реагирует на ценовые развороты с запаздыванием, но на ней гораздо меньше ложных всплесков.

По этой причине её можно использовать в двух направлениях:

• Как и SMA, она неплохо справится с идентификацией преобладающей тенденции, главное найти баланс между точностью разметки и периодом расчёта (запаздыванием);
• Второй подход предполагает использование SMMA в качестве ориентира для установки стоп-лосса и дальнейшего трейлинга позиции.

Linear Weighted Moving Average для разнообразия

И последняя «скользяшка» из стандартного набора в статьях и аналитике обычно упоминается под сокращёнными аббревиатурами LWMA или SLMA. Это Linear Weighted Moving Average – взвешенная средняя.

В описании Moving Average ей уделяется минимум внимания, поскольку она является «сестрой» EMA, т.е. ведёт себя похожим образом. Чтобы это доказать, достаточно установить на график данные алгоритмы, указав одинаковые расчётные периоды.

Сходство обусловлено тем, что в формулах EMA и LWMA используется одинаковый принцип – последним (недавним) ценам присваивается больший вес, т.е. чем ближе историческая котировка находится к текущему бару, тем сильнее она влияет на результат вычислений. Конечно, сами функции немного отличаются, но это уже второстепенный фактор.

Авторские варианты Moving Average

Кроме описанных Moving Average из стандартного набора мы рекомендуем изучить и альтернативные «авторские» разработки, т.е. разновидности MA, созданные не статистами, а трейдерами-практиками. Их всего две, и первая называется Скользящая средняя Хала.

С виду HMA ничем не примечательна, но в её формуле используется один хитрый приём, благодаря которому удаётся сохранить «сглаживающую» природу индикатора, сведя к минимуму пресловутое запаздывание.

Описание Moving Average этого типа встречается довольно редко, поэтому даже многие опытные трейдеры не знают о её существовании. Похожая ситуация сложилась и с другой нестандартной «машкой» - адаптивной средней Кауфмана (AMA).

Этот индикатор идеально подходит на роль трендового модуля, поскольку он качественно нейтрализует незначительные рыночные колебания. Единственный его недостаток заключается в большом количестве настраиваемых переменных, т.е. новичку из-за закона больших чисел будет сложно найти оптимальную комбинацию.

Подводя итог, отметим, что все описанные Moving Average в умелых руках приносят пользу, более того, прибыльные торговые стратегии можно создавать исключительно на скользящих средних, не прибегая к другим приёмам.

Напоследок хотим дать лишь один совет – алгоритмы желательно всегда строить по ценам открытия свечей (Open), так как в этом случае гораздо легче тестировать идеи на исторических котировках.