Применение теории вероятностей на Форекс

В сегодняшнем обзоре речь пойдёт о таком понятии, как вероятность на Форекс. За всё время работы на валютном рынке чего только мне не приходилось слышать про вероятности, люди употребляют этот термин всегда и везде, в результате чего получается самая настоящая неразбериха. Чтобы упорядочить информацию, сегодня поговорим о том, в каком контексте может использоваться «вероятность» применительно к валютному рынку.

В общем случае под вероятностью понимается величина, которая позволяет дать количественную оценку возможности реализации определенного события. Когда речь заходит про Форекс, первым делом поднимается вопрос о вероятности достижения успеха на данном рынке.



Связано это с тем, что подавляющее большинство потерь – это не последствие каких-то логических рассуждений (иначе говоря, отработки системных сетапов), а результат плохой психологической подготовки к реальным торгам.

Таким образом, подобные цифры свидетельствуют лишь о том, что многие люди просто не могут выполнять правила надёжных торговых систем. И ведь действительно, самые крупные профиты трейдеры получают на мощных трендах, но каждый новичок хоть раз в жизни да торговал против тренда, после чего усреднялся до наступления маржин-колла.

Вторая попытка применить вероятность на Форекс уже ближе к реальности, но тоже является дилетантской, связана она с «подбрасыванием монетки». Наверняка, подобную задачу многие решали в университете, по условиям которой требовалось определить вероятность выпада орла или решки в серии из N испытаний.



Если подбрасывание монетки заменить на факт заключения сделки, то получается некая параллель между торговлей на Forex и упомянутым теоретическим примером, так как ставка делается на то, что в итоге всё равно попадёшь в цель, отобьёшь убытки и заработаешь.

Но не всё так просто в этой жизни, и данный подход в трейдинге не работает по одной простой причине - в каждой сделке трейдер теряет несколько пунктов на спреде и платит комиссию, поэтому возможны только две стратегии (и обе проигрышных):

• Можно ставить равные стопы и тейки, усредняясь после каждой неудачи. В данном случае потери от спреда будут постепенно нарастать с каждой сделкой, в результате чего математическое ожидание системы станет отрицательным, хотя вероятность угадать движение так и останется равной 50%.
• Можно в каждом новом испытании прибавлять к цели по профиту сумму понесённых потерь на спредах. В данном случае вероятность выиграть будет уже ниже 50%, так как стопы меньше профитов, а это значит, что они будут срабатывать чаще.
  

Здесь можно развести дискуссию на сотню страниц, но всё это потеря времени, если же хочется использовать вероятность на Форекс с наибольшей эффективностью, придётся придерживаться строго научного подхода, а это уже третий сценарий работы, который я сейчас кратко опишу.

Вероятность на Форекс и прогнозирование

Как правило, расчёт вероятности и математического ожидания осуществляется уже после разработки торговой стратегии, т.е. если трейдер увидел какую-то закономерность, то самым лучшим вариантом проверить её на работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разными соотношениями «профит/стоп».

Проще говоря, открываем несколько демо-счетов и начинаем открывать сделки по одним и тем же сигналам, но с разными стопами. Результаты торговли заносим в таблицу (шаблон каждый придумывает сам):


Затем подсчитываем прибыль по каждому сценарию и отсеиваем убыточные варианты (они вообще бесполезны). В результате остаётся выборка, состоящая из прибыльных комбинаций. Вот мы и подошли к главному, с этого момента в дело вступает анализ вероятностей на Форекс.

Вопреки распространённому мнению о неимоверной сложности подобных вычислений, всё действие займёт пару минут - по каждому сценарию подсчитываем количество прибыльных сделок, делим полученную величину на количество всех сделок и умножаем на сто.



А ответ лежит на поверхности – чтобы моделировать возможные просадки счёта. Для построения подобных моделей кроме вероятности прибыльных и убыточных сделок нам потребуется величина среднего дохода по прибыльной сделке и средняя величина потери по убыточной сделке, которые можно рассчитать при помощи всё той же таблицы с результатом для каждой операции.

Единственная хитрость здесь заключается в случайной величине, которая с учётом рассчитанной вероятности на Форекс будет присваивать каждой сделке знак «+» или «-». В Excel подобные алгоритмы создаются при помощи встроенной функции СЛЧИС, но это отдельная тема, требующая решения практической задачи.


В результате всех вычислений получается график, отражающий приблизительную динамику баланса счёта в будущем (при условии, что трейдер продолжит выполнять системные правила):


Для повышения качества прогнозирования рекомендуется строить в одном окне не один, а несколько графиков (для каждого из них присваивается своя переменная СЛЧИС), например:


Как можно заметить, сценарий №3 является негативным (на нём самая большая просадка и низкая прибыль), поэтому рассчитывать риски рекомендуется именно на его основе.


Только что я рассмотрел лишь один пример того, как можно применять вероятность на Форекс, но на самом деле возможности подобного анализа безграничны и могут решать самые сложные задачи.