Стратегия 3 Candle - сила индикаторов и Price Action 03.07.2015 07:23
Стратегия 3 Candle, объединяющая Price Action и технические Форекс-индикаторы.
Главная
/ Торговые методики
/ Synthvol на Форекс для заключения сделок по ценовым уровням
Synthvol на Форекс для заключения сделок по ценовым уровням
Сегодня я продолжу рассматривать относительно «свежие», но уже успевшие набрать популярность торговые стратегии, и на этот раз речь пойдёт про систему Synthvol, которая сочетает в себе сигналы VSA и показания технических индикаторов.
Следует отметить, что Synthvol не является коммерческой разработкой, автор просто заметил одну интересную закономерность и при помощи общедоступных индикаторов придал сигналам понятную и однозначную форму. Перечисленные ниже правила – это одна из многих возможных модификаций системы, элементы которой можно удалять, заменять и дополнять другими инструментами. Но приступим к описанию.
Следует отметить, что Synthvol не является коммерческой разработкой, автор просто заметил одну интересную закономерность и при помощи общедоступных индикаторов придал сигналам понятную и однозначную форму. Перечисленные ниже правила – это одна из многих возможных модификаций системы, элементы которой можно удалять, заменять и дополнять другими инструментами. Но приступим к описанию.
Учитывая, что в стратегии Synthvol используются тиковые объёмы, торговать по её сигналам рекомендуется на основных валютных парах. Экзотические валюты лучше не использовать в работе, так как динамика тиковых объёмов на «экзотах» может кардинально отличаться от реальных объёмов торгов.
На таймфреймы и сессии система не накладывает строгих ограничений, но автор отмечает, что сигналы лучше всего отрабатываются во время «лондонской сессии» на 15-минутных и получасовых графиках.
Необходимые индикаторы для работы Synthvol
Прежде чем переходить к описанию сигналов, кратко рассмотрим основные индикаторы, которые рекомендуется установить в торговый терминал. В целом, базовый шаблон стратегии для терминала MetaTrader4 выглядит следующим образом:
Индикаторы для стратегии и шаблон для MetaTrader 4 Вы можете бесплатно скачать здесь:
Цифрами на графике обозначены следующие элементы:
-
SonicR PVA Vol – основной индикатор, без которого система Synthvol теряет смысл. Горизонтальные уровни, построенные поверх гистограммы объёма на базе Money Flow Index. По замыслу автора, они должны «нормализовать» шкалу объёма, что на самом деле является грубой ошибкой, но об этом я ещё скажу ниже.
-
Индикатор xADR 0.2renko – нестандартная версия ADR, значения которой пригодятся для установки тейков и стопов.
-
Вертикальными пунктирными линиями обозначено время выхода новостей. Данную разметку строит индикатор NewsForexFactory, который, как не трудно догадаться, импортирует новости из календаря известного зарубежного ресурса ForexFactory.
-
Время до закрытия текущей свечи, за отсчёт которого отвечает алгоритм «a candle».
Правила стратегии Synthvol для Форекс
Если на 100% придерживаться рекомендаций автора, то алгоритм работы по системе будет следующий.
На первом этапе необходимо построить горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. Для этого сначала в подвальном окне ищем ситуации, когда бар гистограммы SonicR PVA Vol пересекает уровень 75, а затем сопоставляем эти бары со свечами на графике, через цены закрытия которых строим уровни, например:
На первом этапе необходимо построить горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. Для этого сначала в подвальном окне ищем ситуации, когда бар гистограммы SonicR PVA Vol пересекает уровень 75, а затем сопоставляем эти бары со свечами на графике, через цены закрытия которых строим уровни, например:
Для того чтобы не возникала путаница, рекомендуется строить не более 3-4 уровней, т.е. интерес представляет только самая свежая история котировок.
На втором этапе анализа по системе Synthvol начинаем искать конкретные торговые сигналы, которые бывают двух типов – на пробой и на отбой от уровня.
В качестве примера можно привести следующую ситуацию с пробоем уровня поддержки:
На втором этапе анализа по системе Synthvol начинаем искать конкретные торговые сигналы, которые бывают двух типов – на пробой и на отбой от уровня.
Пробой – это сигнал на продолжение движения, т.е. если цена пересекает уровень и закрепляется за ним. Рекомендуется установить отложенный лимитный ордер рядом с уровнем в расчёте на то, что цена после пробоя поддержки или сопротивления «откатит» перед новым импульсом.
В качестве примера можно привести следующую ситуацию с пробоем уровня поддержки:
Пробой сопротивления «торгуется» точно также, только вместо ордера sell-limit используется ордер buy-limit, который размещается на несколько пунктов выше пробитого уровня.
Сигналы на отбой от уровня искать сложнее, так как трейдер должен работать с лимитными ордерами на опережение. В случае с прорывом планки помощь оказывает сам факт пересечения уровня ценой (событие уже свершилось), а при попытке поймать отскок цены приходится рисковать (никто не знает, как поведёт себя рынок в будущем).
Сигналы на отбой от уровня искать сложнее, так как трейдер должен работать с лимитными ордерами на опережение. В случае с прорывом планки помощь оказывает сам факт пересечения уровня ценой (событие уже свершилось), а при попытке поймать отскок цены приходится рисковать (никто не знает, как поведёт себя рынок в будущем).
Справедливости ради отмечу, что система Synthvol в этом плане ничем не отличается от остальных уровневых стратегий, поэтому для того, чтобы научиться отличать истинные отбои от ложных, я могу посоветовать лишь изучение общих положений анализа спроса/предложения в купе со свечным анализом.
Еще две эффективные стратегии:
Еще две эффективные стратегии:
Фильтр и установка ордеров
Сам автор стратегии Synthvol предлагает ещё один вариант фильтра, правила которого звучат следующим образом:
Системный стоп-лосс по «лимитнику» устанавливается на расстояние, равное 30% 10dADR (10-дневный ADR), а тейк-профит размещается либо на ближайший уровень, либо на расстояние, равное 50% 10dADR.
- Если тиковые объёмы стремительно увеличиваются при подходе цены к уровню (на каждой новой свече SonicR PVA Vol обновляет максимумы), более вероятен пробой.
- Если объёмы уменьшаются или держатся на стабильном уровне, то наиболее вероятным становится отбой от уровня.
Системный стоп-лосс по «лимитнику» устанавливается на расстояние, равное 30% 10dADR (10-дневный ADR), а тейк-профит размещается либо на ближайший уровень, либо на расстояние, равное 50% 10dADR.
Также следует обращать внимание на важные новости, реакция на публикацию которых иногда перечёркивает любую техническую разметку.
Вот и вся инструкция, как можно заметить, системные правила достаточно просты, но есть у данной методики один минус – шкала Money Flow Index «гуляет сама по себе», т.е. её значения не привязаны к SonicR PVA Vol, а это значит, что периодически будет наблюдаться перерисовка сигналов. Если рассматривать стратегию в текущем виде, то исправить данный недостаток никак не удастся, можно лишь попросить программиста написать специальную версию MFI, которая будет строиться не на базе цен закрытия, а на объёмах.
Вот и вся инструкция, как можно заметить, системные правила достаточно просты, но есть у данной методики один минус – шкала Money Flow Index «гуляет сама по себе», т.е. её значения не привязаны к SonicR PVA Vol, а это значит, что периодически будет наблюдаться перерисовка сигналов. Если рассматривать стратегию в текущем виде, то исправить данный недостаток никак не удастся, можно лишь попросить программиста написать специальную версию MFI, которая будет строиться не на базе цен закрытия, а на объёмах.
Отзывы
Смотрите также
Проверенная временем стратегия с Moving Average 01.07.2015 08:29
Стратегия с Moving Averageи полное описание методов торговли по средним линиям.
Profitable Strategy для Форекс. Качественная индикаторная система. 03.05.2015 09:07
Индикаторная стратегия Profitable Strategy для торговли на Форекс.