Проверенная временем стратегия с Moving Average

Стратегии Moving Average по праву считаются самыми надёжными, так как средние цены за период (на сленге трейдеров «машки», мувинги, МА) достаточно точно отражают точку рыночного баланса. Данную закономерность аналитики обнаружили достаточно давно, при этом использовалась она для оценки тенденций на обычных рынках, например, при изучении динамики продовольственных цен.

Позже скользящие средние нашли применение и на финансовых рынках, кстати, известный биржевик Александр Элдер строил свои системы именно на предположении о том, что средняя цена – это и есть точка равновесия, на которой интересы продавцов и покупателей сбалансированы.

Moving Average как кривая баланса

Самая простая и эффективная стратегия Moving Average строится на простом допущении – если средняя цена является точкой равновесия, значит, при возвращении котировок к MA прежняя сила либо предпримет новую попытку «наступления», либо окончательно капитулирует и контроль над рынком перейдёт в руки противоположной силы. Разумеется, такие термины как «наступление» и «капитуляция» являются условными, просто они максимально точно описывают поведение продавцов и покупателей.

На практике рассмотренную закономерность можно использовать следующим образом:

• Открывать позицию на отбой цены от MA;
• Открывать позицию на пробой MA.
  

Данная стратегия Moving Average показывает наилучшие результаты на крупных таймфреймах (от H4), так как отбой/пробой линии MA определяется по характеру свечей. В частности, если «машку» пересекли только тени – это сигнал на отбой, если же сигнальная свеча закрылась с противоположной стороны MA – это сигнал на пробой, свидетельствующий об изменении баланса.

Что касается настроек скользящей средней, то они должны быть привязаны к понятным и объективным периодам, например, неплохие результаты приносит торговля по сигналам 200-дневной простой (Simple) Moving Average.

Стоп-лосс рекомендуется устанавливать либо за предыдущий экстремум, либо оптимизировать его для каждой пары с поправкой на волатильность. К примеру, в качестве критерия для величины стоп-приказа очень часто используется 20-дневное значение ATR:


Фиксированный тейк-профит по рассмотренной стратегии с Moving Average устанавливается редко, так как сделки фиксируются либо по обратному сигналу, либо при использовании трейлинг-стопа (если применяются MA с крупным периодом):


Преимущества данной системы очевидны – это простота, а также низкие затраты времени на анализ ситуации и сопровождение сделок. Что касается основных недостатков, то к ним можно отнести редкие сигналы и некоторую неопределённость в отношении установки стопов, но выше я подсказал два варианта, как можно решить эту проблему.

Стратегия на пересечении Moving Average

Стратегии второго класса не менее эффективны, чем только что рассмотренная методика, но почему-то трейдеры начинают критиковать данные системы, не вдаваясь в детали. Наверняка, многие слышали что-то наподобие «скользящие средние запаздывают» или «машки перерисовываются», все эти замечания адресованы именно стратегиям Moving Average, сигналы которых появляются на пересечении двух «мувингов» с разными периодами.

Чтобы не начинать теоретические рассуждения, опровергнем все заблуждения в процессе рассмотрения системы, построенной на пересечении 5 и 20-дневных экспоненциальных скользящих средних:


Сделка на покупку заключается после того, как быстрый «мувинг» пересекает медленный снизу вверх, а в обратном случае, т.е. на пересечении медленной «машки» быстрой сверху вниз, открывается позиция на продажу.
 

Еще две эффективные стратегии для Форекс:


Теперь разберёмся с логической составляющей подобных систем. МА, рассчитанная за 20 свечей, показывает динамику средних цен за последний месяц, а MA, построенная за 5 свечей, отображает недельную тенденцию, поэтому пересечение линий означает, что краткосрочная и долгосрочная тенденция разнонаправлены. Отсюда, к слову, и происходит миф о запаздывании скользящих средних, так как запаздывают не сами индикаторы, а реальные тенденции (баланс на рынке не может измениться в одночасье).

Что касается перерисовки в стратегиях Moving Average, то это новичковый миф, так как значение линии может меняться на последней свече в том случае, если для расчётов используется цена закрытия. Если же строить все скользящие средние по ценам открытия, то никакой перерисовки наблюдаться не будет.

Только что я рассмотрел одну из самых распространённых безымянных стратегий, но на сегодняшний день созданы уже сотни подобных систем, при выборе и тестировании которых следует придерживаться нескольких простых правил:

1. Все периоды MA должны быть привязаны к реальным периодам (т.е. кратны количеству часов в сутках, дней в неделе и т.д.).
2. Формулы средних цен должны быть просты и понятны (оптимальный вариант – это классические SMA и EMA без всяких улучшений).
3. Если в стратегии Moving Average используется более трёх одноимённых индикаторов, следует изучить возможные варианты её упрощения.