закрыть
close
Регистрация

Регистрация
close
Вход

Войти
Вход Регистрация

Индикаторы для измерения волатильности на рынке Форекс

Индикаторы для измерения волатильности на рынке Форекс
Расчёт волатильности это одна из самых простейших операций на рынке Форекс, которую новички схватывают «на лету». Правда, одно дело просто понимать, как использовать формулы, и совсем другое – выполнять расчёты в реальном времени, а не на истории, ведь трейдер не машина, и поэтому не может непрерывно следить за ценой.

Для упрощения расчётов и экономии времени программистами были созданы специальные индикаторы волатильности на Форекс.

К настоящему времени создано очень много подобных алгоритмов, некоторые из них уже стали классикой и входят в комплект любого терминала, а все остальные находятся на этапе тестирования. Если честно, то я не знаю, что должно произойти с рынком, чтобы появилась возможность создать что-то принципиально новое для измерения волатильности.

Как правило, в прибыльных торговых стратегиях используются давно известные методы, поэтому с них и начну сегодняшний обзор.

Стандартные индикаторы волатильности на Форекс



Самым эффективным измерителем волатильности по праву считается Average True Range, или сокращённо просто ATR. В переводе с английского языка название данного индикатора переводится как «средний истинный диапазон», и сформулировано оно было не просто для того, чтобы придать уникальности методу. Дело в том, что ATR сравнивает несколько диапазонов и выводит на экран самое большое значение, показывая реальную волатильность.

Average True Range помогает измерять волатильность

Если быть точнее, то упомянутый индикатор волатильности на Форекс в подвальном окне отобразит одно из следующих значений:

  • Разницу между High текущей свечи и Close предыдущей свечи;
  • Разницу между Low текущей свечи и Close предыдущей свечи;
  • Диапазон межу High и Low текущей свечи.

Что касается практических результатов, то Average True Range в основном применяется для расчёта оптимальных величин тейк-профита и стоп-лосса, а также как вспомогательный фильтр опасных ситуаций на рынке.

Не менее популярно на рынках и стандартное отклонение (Standard Deviation), которое выступает как в роли самостоятельного инструмента, измеряющего колебания, так и входит в формулы других индикаторов волатильности на Форекс. На графике он также как и ATR отображается в подвальном окне.

Форекс график с индикатором волатильности

В отличие от среднего истинного диапазона, который оперирует элементарными формулами и измеряет волатильность в пунктах, Standard Deviation буквально скопирован из статистики (в науке он чаще встречается под названием среднеквадратическое отклонение) и показывает разброс цены от среднего значения.

Как показывает практика, при помощи стандартного отклонения можно решать самые сложные задачи (в т.ч. искать точки входа), но в качестве критерия волатильности он уступает ATR, так как даёт лишь качественную оценку происходящему на рынке (отвечает на вопрос «растёт ли волатильность?»), а не количественную (результат расчётов SD всё-таки нельзя сопоставить с реальными пунктами).


Ещё один индикатор волатильности на Форекс был разработан Дональдом Дорси, называется он Relative Volatility Index, но, как отмечал сам автор, RVI предназначен для измерения силы волатильности, т.е. он больше похож на индикатор RSI, чем на своих коллег.

Индикатор расчета волатильности на Форекс

Несмотря на то, что последняя рабочая версия Relative Volatility Index появилась в далёком 1995 году и больше не модифицировалась, трейдеры сегодня используют RVI для подтверждения сигналов, в частности, если индикаторная линия находится выше 50, можно смело заключать сделку, так как волатильность стала увеличиваться. А когда увеличивается волатильность? Опытные трейдеры знают, а новичкам напомню – в момент зарождения мощного тренда.

Пользовательские индикаторы волатильности на Форекс



Как я отмечал в самом начале, придумать что-то новое в индикаторном анализе сегодня очень сложно, ведь последовательность Форекс-котировок – это обычный ряд динамики, который анализируется точно так же, как и все похожие последовательности. Я это говорю к тому, что статистика уже давно дала ответы на все вопросы, поэтому рассмотренных только что индикаторов более чем достаточно для построения торговых стратегий.

Если же тяга к обучению непреодолима и хочется лично «разобрать на детали» нестандартные версии индикаторов волатильности на Форекс, рекомендую обратить внимание ещё на два алгоритма.

Первый называется «индикатор волатильности Чайкина». Как и большинство индикаторов волатильности, на Форекс он стал применяться не сразу, так как изначально разрабатывался для фондового рынка. Кстати говоря, именно поэтому его формула была построена таким образом, чтобы минимизировать возможные погрешности при возникновении гепов.

Измерение волатильности при помощи индикатора

К сожалению, на круглосуточном Форексе (где гепы редкость) подобные дополнения являются излишеством, поэтому по эффективности индикатор Чайкина уступает ATR и Standard Deviation.


И второй нестандартный индикатор был написан уже нашим современником, называется он XASER FV.

Индикатор волатильности Xaser

В отличие от всех перечисленных выше индикаторов волатильности на Форекс, XASER FV превосходно фильтрует флет (если значение индикатора равно 0 – на рынке наблюдается боковик) и отображает действительно важные участки, на которых волатильность стремительно увеличивается.

Пожалуй, это тот редкий случай, когда современный индикатор может быть полезнее классики, хотя до «Грааля» он тоже не дотягивает.

Блог Articool



Отзывы

Смотрите также

Метод Jarroo 29.09.2016 08:11
Метод Jarroo

Подробное описание популярного в трейдинге метода Jarroo